| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-20页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·研究综述 | 第12-16页 |
| ·资本市场理论发展综述 | 第12-13页 |
| ·分形研究方法综述 | 第13-15页 |
| ·中国股指期货市场一般特征研究综述 | 第15-16页 |
| ·研究方法及技术路线图 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·技术路线图 | 第17-18页 |
| ·论文的研究思路和结构安排 | 第18-19页 |
| ·研究思路 | 第18页 |
| ·结构安排 | 第18-19页 |
| ·本文创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 分形理论及其现实应用 | 第20-32页 |
| ·分形理论发展 | 第20-21页 |
| ·分形理论的基础内容 | 第21-24页 |
| ·分形与分形维 | 第21-22页 |
| ·分形的时间序列 | 第22-23页 |
| ·分形分布 | 第23页 |
| ·Hurst指数 | 第23-24页 |
| ·分形维与Hurst指数 | 第24页 |
| ·分形分析方法 | 第24-27页 |
| ·R/S分析法 | 第25-26页 |
| ·V/S分析法 | 第26页 |
| ·V统计量 | 第26-27页 |
| ·分形市场假说 | 第27-28页 |
| ·分形市场理论的现实应用 | 第28-30页 |
| ·国外资本市场 | 第29页 |
| ·国内资本市场 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 第3章 中国股指期货市场分形特征检验 | 第32-42页 |
| ·股指期货连续合约序列构造与数据预处理 | 第32-34页 |
| ·主力合约 | 第33-34页 |
| ·加权合约 | 第34页 |
| ·样本数据的统计特征 | 第34-36页 |
| ·价格序列 | 第35页 |
| ·收益率序列 | 第35-36页 |
| ·中国股指期货市场分形特征检验 | 第36-41页 |
| ·R/S分析法和V/S分析法计算Hurst指数 | 第36-39页 |
| ·R/S分析法与V/S分析法的稳定性分析 | 第39-40页 |
| ·R/S分析法与V/S分析法的敏感性比较 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 中国股指期货市场分形特征分析 | 第42-59页 |
| ·长记忆模型的研究背景 | 第42-43页 |
| ·双长记忆模型介绍 | 第43-49页 |
| ·ARFIMA条件均值方程 | 第43-44页 |
| ·FIGARCH和HYGARCH条件方差方程 | 第44-46页 |
| ·残差分布 | 第46-47页 |
| ·模型的检验 | 第47-49页 |
| ·实证分析 | 第49-53页 |
| ·研究数据和模型的选取 | 第49-50页 |
| ·不同残差分布下模型拟合结果的比较 | 第50-53页 |
| ·模型的检验 | 第53-57页 |
| ·Person吻合度检验 | 第53-54页 |
| ·模型VaR估计的Kupiec似然比检验与动态分位数测试 | 第54-57页 |
| ·实证结论 | 第57-59页 |
| 第5章 中国股指期货市场分形特征的影响因素分析 | 第59-64页 |
| ·一般影响因素 | 第59-61页 |
| ·现货股票市场的分形特征 | 第59页 |
| ·资本市场的非线性和复杂性本质 | 第59-60页 |
| ·投资者行为及心理因素 | 第60-61页 |
| ·特殊影响因素 | 第61-62页 |
| ·新兴市场制度与监管的不完善 | 第61-62页 |
| ·政策的过分干预 | 第62页 |
| ·中国股指期货市场分形特征衡量指标 | 第62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第64-67页 |
| ·本文主要结论 | 第64-65页 |
| ·政策建议 | 第65-66页 |
| ·本文的不足与后续研究方向 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文目录 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |