| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-20页 |
| 1. 绪论 | 第20-32页 |
| ·研究背景 | 第20-22页 |
| ·研究的目的和意义 | 第22-26页 |
| ·问题的提出 | 第22-24页 |
| ·研究目的和意义 | 第24-26页 |
| ·研究方法、研究的主要内容以及创新点 | 第26-32页 |
| ·研究方法 | 第26页 |
| ·研究的主要内容 | 第26-28页 |
| ·本文的研究结构 | 第28-30页 |
| ·本文的主要创新点 | 第30-32页 |
| 2. 文献综述 | 第32-59页 |
| ·一维的高频数据波动理论的回顾 | 第32-38页 |
| ·已实现波动及其改进的估计方法 | 第32-35页 |
| ·基于市场微观结构噪声或跳跃的已实现波动 | 第35-38页 |
| ·已实现协方差阵估计方法 | 第38-41页 |
| ·基于市场微观结构噪声的已实现协方差阵估计方法 | 第41-49页 |
| ·市场微观结构噪声对已实现协方差阵的影响 | 第41-43页 |
| ·考虑了市场微观结构噪声影响的已实现协方差阵估计方法 | 第43-49页 |
| ·考虑了跳跃的影响的高频协方差阵估计方法 | 第49-55页 |
| ·已实现双幂次协方差阵估计方法 | 第49-52页 |
| ·已实现离群加权协方差阵ROWCOV估计方法 | 第52-54页 |
| ·门限协方差阵threshol dCOV估计方法 | 第54-55页 |
| ·金融高频数据在投资组合中应用的研究综述 | 第55-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 3. 门限预平均已实现协方差阵估计方法的提出及其修正 | 第59-98页 |
| ·预平均协方差阵估计方法 | 第60-65页 |
| ·改进的预平均方法 | 第60-63页 |
| ·基于预平均方法的修正的已实现协方差阵估计法 | 第63-65页 |
| ·新的估计量的提出——门限预平均协已实现协方差阵及其修正 | 第65-75页 |
| ·高频数据的基本设定 | 第65-67页 |
| ·修正的门限预平均已实现协方差阵MTPCOV的构造形式 | 第67页 |
| ·积分方差的一致估计量——修正的门限预平均已实现波动MTPRV | 第67-70页 |
| ·积分协方差的一致估计量—修正的门限预平均已实现协方差 | 第70-75页 |
| ·基于修正的门限预平均已实现协方差MTPCV的模拟研究 | 第75-89页 |
| ·窗宽及门限函数的选择 | 第75-80页 |
| ·基于随机波动模型的数据模拟研究 | 第80-89页 |
| ·本章小结 | 第89-91页 |
| 本章附录 | 第91-98页 |
| 4. 基于流动性调整的修正的门限预平均已实现协方差阵估计 | 第98-113页 |
| ·基于刷新时间方案的修正的门限预平均协方差阵的数据损失分析 | 第100-103页 |
| ·刷新时间方案 | 第100-101页 |
| ·基于刷新时间方案的数据损失分析 | 第101-103页 |
| ·基于流动性调整的修正的门限预平均协方差阵估计方法 | 第103-108页 |
| ·基于分块策略的协方差矩阵 | 第103-106页 |
| ·协方差阵的正则化处理方法 | 第106-108页 |
| ·RNBMTPCOV的估计及有效性分析 | 第108-111页 |
| ·RnBMTPCOV估计结果的描述性统计分析 | 第108-110页 |
| ·基于Mincer-Zarnowitz回归的协方差阵的比较分析 | 第110-111页 |
| ·本章小结 | 第111-113页 |
| 5. 多维协方差阵预测模型的比较分析 | 第113-134页 |
| ·基于高频数据的协方差预测模型 | 第115-121页 |
| ·CF-ARMA(2,1)模型 | 第115-117页 |
| ·FI-VAR模型 | 第117-118页 |
| ·多元异质自回归MHAR模型 | 第118-120页 |
| ·基于Wishart分布的自回归(WAR)模型 | 第120-121页 |
| ·基于低频数据的协方差阵预测模型 | 第121-123页 |
| ·DCC-GARCH模型 | 第121-122页 |
| ·BEKK模型 | 第122-123页 |
| ·预测模型的比较方法 | 第123-126页 |
| ·损失函数 | 第123-125页 |
| ·MCS检验 | 第125-126页 |
| ·模型预测结果的比较 | 第126-132页 |
| ·数据的描述 | 第126-130页 |
| ·多维协方差阵预测模型的比较分析 | 第130-132页 |
| ·本章小结 | 第132-134页 |
| 6. 金融高频协方差阵在投资组合中应用的实证分析 | 第134-150页 |
| ·高频数据在投资组合中应用问题的提出 | 第134-138页 |
| ·前言 | 第134-136页 |
| ·投资组合优化问题 | 第136-138页 |
| ·实证分析方法介绍 | 第138-142页 |
| ·动态投资组合策略——波动择时策略 | 第138-139页 |
| ·动态投资组合的比较方法 | 第139-142页 |
| ·实证分析 | 第142-149页 |
| ·样本数据的处理 | 第142-143页 |
| ·各投资组合的收益和波动分析 | 第143-144页 |
| ·各投资组合的经济收益分析 | 第144-146页 |
| ·各投资组合sharpe比率的比较 | 第146-149页 |
| ·本章小结 | 第149-150页 |
| 7. 总结与展望 | 第150-154页 |
| ·论文工作总结 | 第150-152页 |
| ·研究不足与展望 | 第152-154页 |
| 参考文献 | 第154-165页 |
| 附录 | 第165-170页 |
| 致谢 | 第170-172页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第172页 |
