我国中小板IPO抑价现象的实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1. 导论 | 第13-18页 |
| ·问题的提出 | 第13-15页 |
| ·研究意义 | 第15页 |
| ·研究思路与结构安排 | 第15-16页 |
| ·特色和创新 | 第16-18页 |
| 2. 文献综述 | 第18-37页 |
| ·国外文献综述 | 第18-30页 |
| ·一级市场对IPO抑价综述 | 第18-23页 |
| ·二级市场对IPO抑价的解释 | 第23-30页 |
| ·国内文献综述 | 第30-34页 |
| ·我国IPO首日抑价的研究 | 第30-33页 |
| ·我国IPO长期表现的研究 | 第33-34页 |
| ·文献评述 | 第34-37页 |
| 3. 我国中小板概况及发行制度 | 第37-42页 |
| ·我国中小板概况 | 第37-39页 |
| ·中小板企业发行上市制度分析 | 第39-41页 |
| ·基本原则 | 第39页 |
| ·中小板企业发行上市制度 | 第39-41页 |
| ·使用中小板研究IPO抑价的原因和意义 | 第41-42页 |
| 4. 研究设计及结果分析 | 第42-57页 |
| ·理论分析和研究假设 | 第42-44页 |
| ·投资者情绪的理论基础 | 第42-44页 |
| ·风险收益对称假说 | 第44页 |
| ·变量的选择 | 第44-48页 |
| ·被解释变量选择 | 第44-45页 |
| ·解释变量选择 | 第45-48页 |
| ·样本数据来源 | 第48-49页 |
| ·回归模型设计 | 第49-52页 |
| ·描述性统计 | 第50页 |
| ·相关系数矩阵 | 第50-51页 |
| ·回归结果 | 第51-52页 |
| ·回归结果分析 | 第52-55页 |
| ·模型的稳定性检验 | 第55-57页 |
| 5. IPO抑价的滞后效应研究 | 第57-65页 |
| ·研究设计 | 第58-60页 |
| ·序列的选取与构造 | 第58页 |
| ·样本选取 | 第58-59页 |
| ·模型构造 | 第59-60页 |
| ·模型实证 | 第60-63页 |
| ·统计特征 | 第60-61页 |
| ·单位根检验 | 第61-63页 |
| ·研究结论 | 第63-65页 |
| 6. 研究结论与政策建议 | 第65-69页 |
| ·本文的研究结论 | 第65-66页 |
| ·政策建议 | 第66-68页 |
| ·对于监管部门来说 | 第66-67页 |
| ·针对发行公司而言 | 第67页 |
| ·针对散户投资者来说 | 第67页 |
| ·针对信息评级机构 | 第67-68页 |
| ·研究局限及后续展望 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-74页 |
| 后记 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-76页 |
| 在读期间科研成果 | 第76页 |
