股票收益率影响因素的实证研究--基于中国A股市场的面板数据回归
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·选题背景和意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究内容、方法与框架 | 第10-13页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第11页 |
| ·研究框架 | 第11-13页 |
| ·本文的创新点及主要贡献 | 第13-14页 |
| 2 理论回顾及文献综述 | 第14-25页 |
| ·股票收益率影响因素的文献综述 | 第14-21页 |
| ·股票收益率理论回顾 | 第14-16页 |
| ·国外学者对股票收益理论的研究 | 第16-19页 |
| ·国内学者对股票收益理论的研究 | 第19-21页 |
| ·面板数据模型的相关探讨 | 第21-24页 |
| ·面板数据模型概述 | 第21-23页 |
| ·面板模型在股票收益率影响因素研究中的优势 | 第23-24页 |
| ·小结 | 第24-25页 |
| 3 股票收益率分析模型的构建 | 第25-34页 |
| ·研究方法设计 | 第25-29页 |
| ·基本思路 | 第25-28页 |
| ·研究假设 | 第28-29页 |
| ·变量设计 | 第29-31页 |
| ·模型初步构建及回归分析 | 第31-32页 |
| ·小结 | 第32-34页 |
| 4 股票收益率影响因素的实证分析 | 第34-49页 |
| ·数据描述性统计与检验 | 第34-36页 |
| ·数据描述性统计 | 第34-35页 |
| ·平稳性检验 | 第35-36页 |
| ·变量相关性分析 | 第36-40页 |
| ·变量相关系数计算 | 第36-38页 |
| ·多重共线性的后果及规避 | 第38-39页 |
| ·逐步回归的结果 | 第39-40页 |
| ·模型回归分析 | 第40-43页 |
| ·分行业回归分析 | 第43-48页 |
| ·制造业回归分析 | 第43-45页 |
| ·批发和零售贸易行业回归分析 | 第45-46页 |
| ·信息技术行业回归分析 | 第46-48页 |
| ·小结 | 第48-49页 |
| 5 结论、建议与展望 | 第49-54页 |
| ·结论 | 第49-50页 |
| ·相关建议 | 第50-52页 |
| ·展望 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58页 |
