| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 主要符号对照表 | 第11-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-18页 |
| §1 .1 小波分析理论的发展历史与现状 | 第12-14页 |
| §1.2 经济指标与股票收益的关系的国内外研究概述 | 第14-15页 |
| §1.3 小波分析在金融时间序列中的应用现状 | 第15-16页 |
| §1.4 本文主要的内容及创新之处 | 第16-18页 |
| 第二章 基本理论 | 第18-29页 |
| §2.1 Fourier变换与小波变换 | 第18-23页 |
| §2.1.1 Fourier变换 | 第18-19页 |
| §2.1.2 Gabor变换 | 第19页 |
| §2.1.3 连续小波变换 | 第19-22页 |
| §2.1.4 交叉小波变换 | 第22-23页 |
| §2.2 小波功谱分析与方差分析 | 第23-27页 |
| §2.2.1 小波功率谱及其统计显著性检验 | 第23-25页 |
| §2.2.2 小波的方差分析 | 第25-27页 |
| §2.3 经济指标与股票收益的关系的理论 | 第27-29页 |
| §2.3.1 生产总值对股票收益率的影响 | 第27页 |
| §2.3.2 货币供给量对股票收益率的影响 | 第27-28页 |
| §2.3.3 通货膨胀对股票收益率的影响 | 第28页 |
| §2.3.4 利率对股票收益率的影响 | 第28-29页 |
| 第三章 上证指数收益率和经济指标的小波分析 | 第29-38页 |
| §3.1 数据与基本描述性统计量 | 第29-31页 |
| §3.2 上证指数收益率的连续小波变换及分析 | 第31-33页 |
| §3.3 宏观经济指标的连续小波变换及分析 | 第33-38页 |
| 第四章 上证指数收益率与经济指标相关性的小波分析 | 第38-45页 |
| §4.1 时域上的相关性分析 | 第38-39页 |
| §4.2 交叉小波对经济指标与上证指数收益率的相关性分析 | 第39-45页 |
| §4.2.1 上证指数与GDP的相关性 | 第39-41页 |
| §4.2.2 上证指数与CPI的相关性 | 第41-42页 |
| §4.2.3 上证指数与M2的相关性 | 第42-43页 |
| §4.2.4 上证指数与基准利率的相关性 | 第43-45页 |
| 第五章 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50页 |