沪深300股指期货对现货市场波动性影响分析

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-9页
绪论	第9-15页
·研究的背景	第9-10页
·研究的意义	第10页
·国内外研究状况及文献综述	第10-13页
·国外研究综述	第10-12页
·国内研究综述	第12-13页
·研究思路及创新之处	第13-15页
·研究思路	第13-14页
·特色和创新	第14-15页
1 我国股指期货的引入及制度安排	第15-20页
·我国股指期货推出的背景和初衷	第15-16页
·沪深 300 股指期货的合约设计和制度安排	第16-17页
·沪深 300 股指期货上市以来的运行概况	第17-20页
2 股指期货对现货市场波动性影响的实证检验	第20-36页
·股指期现市场的描述性统计量	第20-24页
·统计量的选取与处理	第20-21页
·描述性统计量与特征分析	第21-24页
·数据平稳性检验	第24-26页
·GARCH 模型的引入	第26页
·ARCH 阶数的确定及 ARCH 效应检验	第26-27页
·GARCH(1,1)模型的参数估计	第27-29页
·协整检验	第29-30页
·Granger 因果检验	第30-33页
·广义脉冲响应函数分析	第33-34页
·实证分析总结	第34-36页
3 我国股指期货发展的现实制约及政策建议	第36-42页
·合约规则限制股指期货功能的发挥	第36-37页
·投资者结构需要调整	第37-38页
·现货市场不够完善	第38页
·政策建议	第38-42页
参考文献	第42-44页
致谢	第44-45页