基于时变Copula与MCMC方法的债券市场风险实证研究

摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第1章 绪论	第9-15页
·研究背景和意义	第9-11页
·文献综述	第11-13页
·国外研究状况	第11-12页
·国内研究状况	第12-13页
·论文框架、特色及不足	第13-15页
·论文的框架	第13-14页
·论文的特色	第14页
·论文的不足	第14-15页
第2章 基本理论	第15-31页
·Copula函数理论	第15-27页
·基本思想	第15-16页
·定义	第16页
·Sklar's定理	第16-18页
·Copula函数的基本性质	第18页
·基于Copula函数的相关性测度	第18-22页
·Copula函数族	第22-26页
·Copula函数的参数估计	第26-27页
·MCMC(马氏链蒙特卡洛)方法	第27-29页
·MCMC方法简介	第27-28页
·M-H算法	第28-29页
·VaR理论	第29-31页
第3章 实证分析	第31-53页
·数据的选取及预处理	第31-34页
·正态性检验	第34-38页
·边际分布的估计	第38-42页
·单位根检验	第39页
·ARCH效应检验	第39-40页
·边际分布估计	第40-42页
·Copula的选取	第42-45页
·MCMC方法计算投资组合比例	第45-48页
·投资国债、企债组合的VaR计算	第48-53页
第4章 结论和进一步研究	第53-55页
·主要结论	第53-54页
·进一步研究	第54-55页
参考文献	第55-58页
附录	第58-60页
致谢	第60-61页