我国股指期货标的指数选择与合约设计方案研究--基于中小板300指数期货
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-14页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的和意义 | 第11页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外研究动态 | 第11-12页 |
| ·国外研究动态 | 第11-12页 |
| ·国内研究动态 | 第12页 |
| ·研究思路与方法 | 第12-13页 |
| ·研究思路 | 第12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·论文的主要创新与不足之处 | 第13-14页 |
| ·论文的主要创新 | 第13页 |
| ·论文的可能存在的不足之处 | 第13-14页 |
| 第二章 国际金融期货市场股指期货发展的概况与启示 | 第14-23页 |
| ·国际成熟市场股指期货的发展概况 | 第14-18页 |
| ·北美地区股指期货市场（主要为美国） | 第14-15页 |
| ·欧洲地区股指期货市场 | 第15-16页 |
| ·亚太地区股指期货市场 | 第16-18页 |
| ·国际金融期货市场股指期货发展的启示 | 第18-21页 |
| ·国际股指期货指数选择和合约比较 | 第18-19页 |
| ·国际股指期货市场发展启示 | 第19-21页 |
| ·我国推出中小盘股指期货的必要性 | 第21-23页 |
| 第三章 中小盘股指期货标的指数选择 | 第23-33页 |
| ·股指期货最优套期保值实证分析 | 第23-28页 |
| ·模型简介 | 第23-24页 |
| ·数据选取与处理 | 第24-25页 |
| ·套期保值效果和套期保值成本检验 | 第25页 |
| ·实证结果分析 | 第25-28页 |
| ·其他重要指标统计分析 | 第28-32页 |
| ·与沪深 300 互补性分析 | 第28页 |
| ·备选指数代表性分析 | 第28-30页 |
| ·备选指数流动性分析 | 第30-31页 |
| ·备选指数抗操纵性分析 | 第31页 |
| ·套利便捷性分析 | 第31-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| 第四章 中小板 300 股指期货的合约设计 | 第33-37页 |
| ·合约的设计要素 | 第33-35页 |
| ·合约乘数、合约价值 | 第33页 |
| ·最小变动点位 | 第33-34页 |
| ·合约月份 | 第34页 |
| ·涨跌停板制度 | 第34页 |
| ·交易时间 | 第34页 |
| ·每日结算价 | 第34页 |
| ·交割结算价 | 第34页 |
| ·最后交易日和最后结算日 | 第34-35页 |
| ·合约的保证金比例 | 第35-37页 |
| ·模型简介 | 第35页 |
| ·实证结果 | 第35-37页 |
| 第五章 总结 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-40页 |
| 附表 | 第40-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 作者简介 | 第46页 |
