| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-12页 |
| ·本文主要内容及基本结构 | 第12-13页 |
| ·创新之处与不足 | 第13-14页 |
| 第2章 “死亡风险”与最大风险承受能力 | 第14-23页 |
| ·“尾部风险”与“死亡风险” | 第14-15页 |
| ·极端事件与“尾部风险” | 第14-15页 |
| ·“死亡风险”与“尾部风险” | 第15页 |
| ·“死亡风险”与最大风险承受能力 | 第15-20页 |
| ·风险承受能力的市场化转换 | 第20-21页 |
| ·最大风险承受能力与VaR | 第21-23页 |
| 第3章 VaR与风险管理 | 第23-45页 |
| ·VaR的本质与风险管理 | 第23-24页 |
| ·常态风险下的风险管理 | 第23页 |
| ·极端事件风险下的风险管理 | 第23-24页 |
| ·VaR的计算 | 第24-29页 |
| ·参数法计算VaR | 第24-27页 |
| ·模拟法计算VaR | 第27-29页 |
| ·投资组合VaR的计算及其分解 | 第29-34页 |
| ·投资组合VaR | 第30-31页 |
| ·边际VaR、成分VaR和增量VaR | 第31-34页 |
| ·基于Copula理论的VaR计算 | 第34-36页 |
| ·Copula函数的选择 | 第34-35页 |
| ·参数估计 | 第35页 |
| ·基于Copula函数的组合风险VaR的计算 | 第35-36页 |
| ·基于极值理论VaR的计算 | 第36-45页 |
| ·极值的定义及表达式 | 第37-40页 |
| ·阈值方法：广义Pareto分布 | 第40-43页 |
| ·基于极值理论的VaR | 第43-45页 |
| 第4章 基于最大风险承受能力约束的期望—VaR组合模型 | 第45-53页 |
| ·建立基于最大风险承受能力的期望-VaR组合模型 | 第45-46页 |
| ·期望-VaR模型求解 | 第46-47页 |
| ·期望-VaR模型解的特征 | 第47-51页 |
| ·两基金分离定理的证明 | 第47-49页 |
| ·有效组合边界的双曲线特征 | 第49-50页 |
| ·系统性风险不可消失 | 第50-51页 |
| ·基于最大风险承受能力约束的的期望—VaR组合模型的求解 | 第51-52页 |
| ·期望—VaR模型的缺陷 | 第52-53页 |
| 第5章 基于最大风险承受能力约束的期望-VaR组合模型的改进 #44—最大风险承受能力约束的期望-CVaR组合模型 | 第53-63页 |
| ·条件风险价值(CVaR)主要思想及性质 | 第53-55页 |
| ·条件风险价值(CVaR)含义 | 第53-54页 |
| ·CVaR的计算及其性质 | 第54-55页 |
| ·构建基于最大风险承受能力的期望-CVaR组合模型 | 第55-58页 |
| ·模型的求解 | 第58-63页 |
| ·投资比例限制下期望-CVaR组合模型求解 | 第58-60页 |
| ·最大风险承受能力约束下期望—CVaR组合模型求解 | 第60-63页 |
| 第6章 案例分析与经验证据 | 第63-70页 |
| ·案例分析 | 第63-65页 |
| ·案例问题描述及相关假设条件 | 第63页 |
| ·计算步骤 | 第63-65页 |
| ·经验证据 | 第65-70页 |
| ·相关假定和变量说明 | 第65-66页 |
| ·样本选取及数据预处理 | 第66-67页 |
| ·模型求解与分析 | 第67-70页 |
| 第7章 结论与展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-73页 |
| 后记 | 第73页 |
