| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-24页 |
| 第一节 研究背景与选题意义 | 第12-14页 |
| 第二节 文献综述 | 第14-19页 |
| 一、国外文献综述 | 第14-16页 |
| 二、国内文献综述 | 第16-19页 |
| 第三节 本文主要研究内容、框架及创新点 | 第19-24页 |
| 一、主要研究内容 | 第19-21页 |
| 二、本文创新与不足 | 第21-24页 |
| 第二章 利率期限结构理论 | 第24-35页 |
| 第一节 传统利率期限结构理论 | 第24-30页 |
| 一、预期理论及其实证检验结果 | 第24-26页 |
| 二、流动性偏好理论及其实证检验结果 | 第26-27页 |
| 三、市场分割理论及其实证检验结果 | 第27-28页 |
| 四、优先置产理论及其实证检验结果 | 第28-29页 |
| 五、经济周期论及其实证检验 | 第29-30页 |
| 六、小结 | 第30页 |
| 第二节 现代利率期限结构理论 | 第30-35页 |
| 一、静态利率期限结构理论 | 第31-32页 |
| 二、动态利率期限结构理论 | 第32-35页 |
| 第三章 我国货币市场利率期限结构分析 | 第35-44页 |
| 第一节 我国货币市场分析 | 第35-38页 |
| 一、银行间外汇市场,银行间本币市场和债券回购市场 | 第35-36页 |
| 二、同业拆借市场 | 第36-38页 |
| 第二节 利率期限结构主成分分析 | 第38-44页 |
| 一、我国同业拆借市场数据主成分分析 | 第39-43页 |
| 二、小结 | 第43-44页 |
| 第四章 我国利率期限结构影响因素与CPI相关性的实证分析 | 第44-70页 |
| 第一节 方法选取与样本说明 | 第44-47页 |
| 一、方法选取 | 第44-45页 |
| 二、样本说明 | 第45-47页 |
| 第二节 我国利率期限结构数据分析 | 第47-62页 |
| 第三节 利率期限结构各因子与通货膨胀关系的实证分析 | 第62-66页 |
| 一、水平因子 | 第63-64页 |
| 二、斜度因子 | 第64-65页 |
| 三、曲度因子 | 第65-66页 |
| 第四节 小结 | 第66-70页 |
| 第五章 结论和建议 | 第70-76页 |
| 第一节 主要结论 | 第70-71页 |
| 第二节 政策建议 | 第71-74页 |
| 第三节 不足之处和后续研究 | 第74-76页 |
| 参考文献 | 第76-85页 |
| 致谢 | 第85页 |