| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第10-16页 |
| ·国外文献综述 | 第10-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-16页 |
| ·论文主要研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法及技术路线 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·技术路线 | 第17-18页 |
| 2 股票型开放式证券投资基金绩效评价的理论分析 | 第18-24页 |
| ·证券投资基金概述 | 第18-19页 |
| ·证券投资基金概念及其运行 | 第18页 |
| ·股票型基金分析 | 第18-19页 |
| ·有效市场理论与证券投资基金绩效评价 | 第19-20页 |
| ·马柯维茨的投资组合理论与证券投资基金绩效评价 | 第20-21页 |
| ·资本资产定价模型与证券投资基金绩效评价 | 第21-24页 |
| 3 股票型开放式证券投资基金绩效评价的方法体系 | 第24-33页 |
| ·风险调整绩效评估模型 | 第24-29页 |
| ·基于 CAPM 的单因素模型 | 第24-28页 |
| ·基于 APT 的多因素模型 | 第28-29页 |
| ·基金择时能力与选股能力评估模型 | 第29-30页 |
| ·T-M 二次项模型 | 第29-30页 |
| ·H-M 双贝塔模型 | 第30页 |
| ·Fama-French（1993）的三因素模型 | 第30页 |
| ·基金绩效持续评估模型 | 第30-33页 |
| ·参数法 | 第31页 |
| ·非参数法 | 第31-33页 |
| 4 股票型开放式证券投资基金绩效评价的实证研究 | 第33-48页 |
| ·样本选取、基准组合的确定及数据来源 | 第33-34页 |
| ·研究样本的选取 | 第33页 |
| ·市场基准组合确定 | 第33-34页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第34页 |
| ·数据来源 | 第34页 |
| ·开放式证券投资基金风险调整绩效评价的实证研究 | 第34-41页 |
| ·基金收益率计算 | 第34-36页 |
| ·基于 CAPM 单因素模型基金绩效评价的实证研究 | 第36-40页 |
| ·基于 APT 多因素模型基金绩效评价的实证研究 | 第40-41页 |
| ·开放式证券投资基金的选股、择时能力的实证研究 | 第41-45页 |
| ·基于 T-M 模型基金选股、择时能力的实证研究 | 第41-43页 |
| ·基于 H-M 模型基金选股、择时能力的实证研究 | 第43-44页 |
| ·基于三因素模型基金选股、择时能力的实证研究 | 第44-45页 |
| ·开放式证券投资基金的绩效持续性的实证研究 | 第45-48页 |
| ·基于回归系数法的基金绩效持续性实证研究 | 第45-46页 |
| ·基于非参数法的基金绩效持续性实证研究 | 第46-48页 |
| 5 结论及建议 | 第48-51页 |
| ·主要研究结论 | 第48-49页 |
| ·对策与建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-56页 |
| 后记 | 第56页 |