融资融券下我国股指期货套利研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 绪论 | 第10-15页 |
| ·选题背景及意义 | 第10页 |
| ·国内外的研究现状 | 第10-13页 |
| ·股指期货合约定价研究 | 第10-11页 |
| ·股指期货套利指数复制组合构建研究 | 第11-12页 |
| ·股指期货套利实证研究 | 第12-13页 |
| ·研究思路与创新点 | 第13-15页 |
| ·研究思路 | 第13页 |
| ·论文创新之处 | 第13-15页 |
| 1 股指期货及融资融券概述 | 第15-23页 |
| ·股指期货的概述 | 第15-19页 |
| ·股价指数的定义 | 第15页 |
| ·沪深 300 指数的编制方法 | 第15-16页 |
| ·股指期货的定义及特点 | 第16-17页 |
| ·股指期货的基本功能 | 第17页 |
| ·沪深 300 股指期货介绍 | 第17-19页 |
| ·融资融券的概述 | 第19-20页 |
| ·融资融券的定义 | 第19页 |
| ·融资融券在我国的发展现状 | 第19-20页 |
| ·融资融券对股指期货套利的影响分析 | 第20-21页 |
| ·融资融券对股指期货无套利区间的影响分析 | 第20页 |
| ·融资融券下股指期货的套利流程 | 第20-21页 |
| ·股指期货套利的影响因素分析 | 第21-23页 |
| ·无套利区间的确定 | 第21-22页 |
| ·复制指数的现货组合构建 | 第22-23页 |
| 2 融资融券下无套利区间的确定 | 第23-32页 |
| ·股指期货的定价模型 | 第23-25页 |
| ·完美条件下持有成本定价模型（CCM 模型） | 第23-24页 |
| ·影响股指期货定价的因素分析 | 第24-25页 |
| ·不存在融资融券下无套利区间的确定 | 第25-27页 |
| ·融资融券下无套利区间的确定 | 第27-30页 |
| ·融资融券下无套利区间上限 | 第27-29页 |
| ·融资融券下无套利区间下限 | 第29-30页 |
| ·两种情况下无套利区间差异性比较 | 第30-32页 |
| 3 复制指数现货组合构建 | 第32-44页 |
| ·指数复制的一般方法 | 第32-40页 |
| ·完全复制法 | 第32页 |
| ·权重抽样法 | 第32-33页 |
| ·行业抽样法 | 第33-35页 |
| ·LOF 基金组合法 | 第35-38页 |
| ·ETF 基金组合法 | 第38-40页 |
| ·跟踪误差最小化 | 第40页 |
| ·现货组合构建方法的比较 | 第40-44页 |
| ·现货组合构建方法的理论比较 | 第40-41页 |
| ·现货组合构建方法的成本比较 | 第41-42页 |
| ·现货组合构建方法的实证比较 | 第42-44页 |
| 4 股指期货套利实证 | 第44-50页 |
| ·套利机会实证 | 第44-46页 |
| ·股指期货套利参数分析 | 第44页 |
| ·股指期货套利机会实证 | 第44-46页 |
| ·套利流程实证 | 第46-50页 |
| ·不存在融资融券下股指期货套利实证 | 第46-47页 |
| ·融资融券下股指期货套利实证 | 第47-50页 |
| 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
