| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-15页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-10页 |
| ·相关论题的研究现状 | 第10-13页 |
| ·论文的研究思想、研究方法和主要创新点 | 第13-14页 |
| ·论文的主要框架 | 第14-15页 |
| 2 风险价值VaR 概述 | 第15-20页 |
| ·金融市场风险的度量 | 第15-16页 |
| ·VaR 简介 | 第16-20页 |
| 3 Copula-GARCH 方法 | 第20-36页 |
| ·Copula 函数简介 | 第20-30页 |
| ·Copula 函数的极大似然估计 | 第30-31页 |
| ·GARCH 类模型的简介 | 第31-32页 |
| ·Copula-GARCH 的构建 | 第32-36页 |
| 4 偏股型基金投资组合风险的实证研究 | 第36-46页 |
| ·数据的描述及预处理 | 第36-38页 |
| ·Copula-GARCH 模型的估计结果及分析 | 第38-42页 |
| ·VaR 的计算 | 第42-46页 |
| 5 结论与展望 | 第46-48页 |
| ·论文工作总结 | 第46页 |
| ·存在的问题 | 第46-47页 |
| ·结束语 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录 | 第53-54页 |