人民币汇率与利率之间动态关系的研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-18页 |
| ·研究背景和意义 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究意义 | 第8页 |
| ·国内外研究状况 | 第8-15页 |
| ·国外研究状况 | 第8-11页 |
| ·国内研究状况 | 第11-15页 |
| ·研究现状总结 | 第15页 |
| ·研究思路及全文框架结构 | 第15-17页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·全文框架结构 | 第16-17页 |
| ·本文的创新之处 | 第17-18页 |
| ·本文的创新之处 | 第17-18页 |
| 第2章 汇率与利率的动态关系理论 | 第18-24页 |
| ·利率平价理论 | 第18-20页 |
| ·无抛补的利率平价 | 第18-19页 |
| ·抛补的利率平价 | 第19-20页 |
| ·对利率平价模型的修正 | 第20页 |
| ·汇率决定的货币分析理论 | 第20-22页 |
| ·弹性价格货币分析法 | 第20-21页 |
| ·粘性价格货币分析法 | 第21-22页 |
| ·蒙代尔—弗莱明模型 | 第22-24页 |
| 第3章 外生性变量的定量分析 | 第24-34页 |
| ·变量的选取和样本数据说明 | 第24-26页 |
| ·内生性变量的选取 | 第24-25页 |
| ·外生性变量的选取 | 第25-26页 |
| ·样本数据说明 | 第26页 |
| ·外生性变量的定量分析 | 第26-30页 |
| ·单位根检验 | 第26-29页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第29-30页 |
| ·汇率制度的结构性变化 | 第30-34页 |
| ·统计分析 | 第30-32页 |
| ·统计分析结果 | 第32-34页 |
| 第4章 人民币汇率与利率之间的动态分析 | 第34-44页 |
| ·基于二元VAR-GARCH模型的实证研究 | 第34-39页 |
| ·模型框架 | 第34-35页 |
| ·模型分析 | 第35-38页 |
| ·实证结果 | 第38-39页 |
| ·基于DCC二元GARCH模型的实证研究 | 第39-44页 |
| ·模型框架 | 第39-40页 |
| ·模型分析 | 第40-42页 |
| ·实证结果 | 第42-44页 |
| 第5章 结论、政策建议与研究不足 | 第44-48页 |
| ·结论 | 第44-45页 |
| ·政策建议 | 第45-47页 |
| ·协调财政政策和货币政策的必要性 | 第45-46页 |
| ·财政政策和货币政策搭配实施 | 第46页 |
| ·继续推进汇率机制改革和利率市场化进程 | 第46-47页 |
| ·研究的不足与研究的前景 | 第47-48页 |
| ·研究的不足 | 第47页 |
| ·研究的前景 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
