| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究的背景 | 第9-11页 |
| ·研究的目的与意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-15页 |
| ·研究的思路和方法 | 第15-17页 |
| 第2章 股指期货的概述及沪深300指数期货简介 | 第17-26页 |
| ·股指期货的概述 | 第17-19页 |
| ·沪深300指数期货简介 | 第19-26页 |
| 第3章 我国股指期货的期现套利策略及风险管理 | 第26-43页 |
| ·无风险套利交易策略 | 第27-31页 |
| ·统计套利交易策略 | 第31-36页 |
| ·现货指数组合的构建 | 第36-40页 |
| ·期现套利交易的风险管理 | 第40-43页 |
| 第4章 A公司股指期货期现套利策略案例分析 | 第43-52页 |
| ·A公司经营情况介绍 | 第43页 |
| ·无风险套利交易的案例分析 | 第43-48页 |
| ·统计套利交易的案例分析 | 第48-52页 |
| 第5章 结论 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55页 |