| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1. 导论 | 第12-19页 |
| ·选题的背景和意义 | 第12-15页 |
| ·问题的提出 | 第12-15页 |
| ·研究的意义 | 第15页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第15-16页 |
| ·本文的创新与后继研究 | 第16页 |
| ·研究框架 | 第16-19页 |
| 2. 相关研究成果概述 | 第19-29页 |
| ·期货市场价格波动性研究 | 第19-23页 |
| ·价格波动性的定义特征与衡量 | 第19-21页 |
| ·期货价格波动性形成原因的解释 | 第21-23页 |
| ·期货市场价格波动性国内相关研究及其认识过程 | 第23-25页 |
| ·国内外期货市场之间价格波动关系研究 | 第25-27页 |
| ·评述 | 第27-29页 |
| 3. 期货市场价格波动理论分析 | 第29-44页 |
| ·期货价格波动性的定义和内涵 | 第29-31页 |
| ·期货价格波动的形成机理 | 第31-33页 |
| ·基于市场整合理论的价格波动关系分析 | 第33-40页 |
| ·市场整合理论 | 第33-35页 |
| ·整合贸易对期货市场间价格波动的影响 | 第35-37页 |
| ·信息传递与波动溢出效应对期货市场间价格波动的影响 | 第37-38页 |
| ·市场整合与市场有效 | 第38-40页 |
| ·期货价格波动性的不同认识视角 | 第40-44页 |
| ·基于量价关系的期货价格波动性分析 | 第40-41页 |
| ·基于期货市场与现货市场关系的期货价格波动性分析 | 第41-42页 |
| ·基于国内与国际期货市场关系的期货价格波动性分析 | 第42-44页 |
| 4. 期货市场价格波动性实证研究 | 第44-74页 |
| ·国内外期货市场现状 | 第44-52页 |
| ·期货市场及交易所的分布及交易状况 | 第44-50页 |
| ·期货市场及交易所的发展趋势 | 第50-52页 |
| ·数据说明及数据特征 | 第52-59页 |
| ·数据说明 | 第52-55页 |
| ·数据基本统计特征 | 第55-59页 |
| ·实证研究方法 | 第59-64页 |
| ·协整检验与向量误差修正模型(VECM) | 第59-61页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第61-62页 |
| ·信息份额模型与方差分解 | 第62-63页 |
| ·波动溢出模型 | 第63-64页 |
| ·实证结果与分析 | 第64-74页 |
| ·国内和国际期货市场之间价格波动的关联关系分析 | 第64-67页 |
| ·国内和国际期货市场之间价格波动的信息共享分析 | 第67-69页 |
| ·国内和国际期货市场之间价格波动的波动溢出效应分析 | 第69-74页 |
| 5. 结论和政策建议 | 第74-79页 |
| ·结论 | 第74-75页 |
| ·政策建议 | 第75-79页 |
| 参考文献 | 第79-84页 |
| 致谢 | 第84-86页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第86页 |