基于Lasso的股指期货统计套利研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1.导论 | 第9-11页 |
| ·研究背景意义 | 第9页 |
| ·研究方法与框架 | 第9-10页 |
| ·本文创新点 | 第10-11页 |
| 2.股指期货介绍 | 第11-19页 |
| ·股指期货交易较股票现货交易的特点 | 第12-13页 |
| ·股指期货套利介绍 | 第13-14页 |
| ·沪深300股指期货合约介绍 | 第14-19页 |
| ·样本空间与选样方法 | 第14-15页 |
| ·指数计算 | 第15-17页 |
| ·沪深300股指期货合约 | 第17-19页 |
| 3.股指期货研究文献综述 | 第19-29页 |
| ·股指期货理论价格 | 第19-22页 |
| ·持有成本理论 | 第19-21页 |
| ·一般均衡模型 | 第21-22页 |
| ·跨市场联系与市场效率 | 第22-24页 |
| ·股指期货套利 | 第24-29页 |
| ·套利机会存在 | 第25-26页 |
| ·套利产生的原因 | 第26-27页 |
| ·套利技术 | 第27-29页 |
| 4.统计套利介绍 | 第29-41页 |
| ·套利与统计套利的异同 | 第30-33页 |
| ·套利 | 第30-31页 |
| ·统计套利 | 第31-33页 |
| ·统计套利的步骤 | 第33-36页 |
| ·构建市场中性的套利头寸 | 第34-35页 |
| ·套利策略的设计 | 第35-36页 |
| ·协整 | 第36-41页 |
| ·协整理论 | 第36-37页 |
| ·协整检验 | 第37-39页 |
| ·GARCH模型 | 第39-41页 |
| 5.Lasso方法介绍 | 第41-44页 |
| 6.实证研究 | 第44-57页 |
| ·数据说明 | 第44-45页 |
| ·Lasso算法实现过程 | 第45-47页 |
| ·Lasso变量选择结果简析 | 第47-50页 |
| ·协整分析 | 第50-52页 |
| ·套利策略设计与执行 | 第52-57页 |
| 7.结论 | 第57-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
