| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-17页 |
| ·研究的背景和意义 | 第11-12页 |
| ·研究的背景 | 第11-12页 |
| ·研究的现实意义 | 第12页 |
| ·研究的主要创新与不足之处 | 第12-13页 |
| ·研究的主要创新 | 第12-13页 |
| ·研究的不足之处 | 第13页 |
| ·研究的思路和结构 | 第13-17页 |
| ·研究的思路 | 第13-14页 |
| ·论文的结构 | 第14-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-21页 |
| ·违约风险 | 第17-19页 |
| ·资产定价模型 | 第19-21页 |
| 第三章 实证研究设计 | 第21-29页 |
| ·数据 | 第21-22页 |
| ·研究方法 | 第22页 |
| ·运用Merton模型测量违约风险 | 第22-26页 |
| ·Fama-French三因素模型 | 第26-27页 |
| ·Nijman,Swinkels,and Verbeek的回归方法 | 第27-29页 |
| 第四章 违约风险与股票收益变动的实证分析 | 第29-45页 |
| ·描述性统计 | 第29-31页 |
| ·违约风险特征 | 第31-33页 |
| ·规模、账面市值比和违约风险 | 第33-38页 |
| ·规模效应 | 第33-37页 |
| ·账面市值比效应 | 第37-38页 |
| ·违约效应 | 第38-41页 |
| ·按公司规模分组下的违约效应 | 第38-40页 |
| ·按账面市值比分组下的违约效应 | 第40-41页 |
| ·以组合为基础的回归方法 | 第41-45页 |
| 第五章 违约风险定价 | 第45-51页 |
| ·检验假说 | 第45-46页 |
| ·检验资产及资产定价实证方法 | 第46-48页 |
| ·资产定价实证结果 | 第48-51页 |
| 第六章 结论 | 第51-55页 |
| ·主要结论 | 第51-52页 |
| ·基于论文研究的政策建议 | 第52-53页 |
| ·研究展望 | 第53-55页 |
| 附录 | 第55-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 后记 | 第65页 |