基于最小二乘蒙特卡洛方法对中国可转债市场价格的偏差分析

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第一章 绪论	第8-14页
·引言	第8页
·可转债融资的特点	第8-10页
·国内外可转债市场情况	第10-13页
·本文的研究意义及思路	第13-14页
第二章 可转债定价理论回顾	第14-18页
·可转债的基本条款	第14-15页
·可转债定价问题的文献回顾	第15-18页
第三章 可转债定价模型	第18-36页
·金融衍生产品定价的偏微分方程	第18-20页
·可转债定价的数值方法(蒙特卡洛最小二乘法)	第20-25页
·蒙特卡洛方法介绍	第20-22页
·蒙特卡洛模拟方法改进	第22-25页
·可转债的最优执行策略	第25-28页
·本文采用的可转债定价算法	第28-29页
·数值算例	第29-36页
第四章 数据和参数的选择	第36-43页
·可转债数据的选择	第36-37页
·参数的选择	第37-43页
·对于利率的估值	第37页
·对于波动率的估值	第37-39页
·其他参数的选择	第39-43页
第五章 实证结果	第43-52页
·实证分析结果	第43-44页
·低估现象的原因	第44-49页
·可转债价格与转股价值的比较	第49-52页
第六章 总结与展望	第52-53页
致谢	第53-54页
参考文献	第54-57页
附录	第57-63页
硕士期间的研究成果	第63-64页