| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-13页 |
| 第1章 引言 | 第13-31页 |
| ·选题背景与问题的提出 | 第13-16页 |
| ·现实经济背景 | 第13-14页 |
| ·问题的提出 | 第14-16页 |
| ·研究目的和意义 | 第16-17页 |
| ·研究目的 | 第16页 |
| ·研究的理论意义和实际应用价值 | 第16-17页 |
| ·文献综述与研究现状总结 | 第17-26页 |
| ·国内外相关研究情况的简要介绍与评述 | 第17-25页 |
| ·研究现状与有关问题的总结 | 第25-26页 |
| ·总体研究思路 | 第26-27页 |
| ·学术构想与基本的研究思路 | 第26页 |
| ·研究内容的限定 | 第26-27页 |
| ·论文的主要内容、结构及结论 | 第27-31页 |
| ·论文的主要内容与结构 | 第27-28页 |
| ·论文的主要结论 | 第28-31页 |
| 第2章 全球化资产配置的意义及可能遇到的问题 | 第31-59页 |
| ·对全球化投资组合的基本理论分析 | 第31-36页 |
| ·基于国际化CAPM模型对全球化投资组合意义的分析 | 第31-33页 |
| ·不同假设条件下的进一步讨论 | 第33-36页 |
| ·全球化资产配置有利于投资者进行风险管理 | 第36-39页 |
| ·全球化投资有利于宏观经济金融体系的稳定发展 | 第39-47页 |
| ·通过国际化投资对冲我国经济发展过程中的风险 | 第39-44页 |
| ·国际化投资体系是经济和国民福利可持续发展的重要推动力 | 第44-47页 |
| ·金融资产全球化是经济发展的必然趋势 | 第47-50页 |
| ·全球化资产配置中可能遇到的主要问题 | 第50-57页 |
| ·全球市场的特有风险 | 第50-51页 |
| ·系统性风险对于全球化资产配置的影响 | 第51-53页 |
| ·对当前若干QDII基金资产配置结构的分析 | 第53-57页 |
| ·本章小结 | 第57-59页 |
| 第3章 全球资产配置中的市场分散化与行业分散化策略 | 第59-78页 |
| ·资产配置的分类和基本框架 | 第59-61页 |
| ·国别效应和行业效应及其对资产配置策略的影响 | 第61-68页 |
| ·中国证券市场主要行业的国际相关性 | 第68-76页 |
| ·中国证券市场主要行业国际相关性的总体特征 | 第69-72页 |
| ·中国证券市场主要行业国际相关性的变化趋势 | 第72-76页 |
| ·本章小结 | 第76-78页 |
| 第4章 全球市场环境下资产收益之间的动态关系 | 第78-107页 |
| ·中国市场各主要行业国际相关性的动态变化趋势 | 第79-84页 |
| ·动态相关系数及其变化趋势指标 | 第79-81页 |
| ·相关系数的变化趋势分析 | 第81-84页 |
| ·不同收益状况下市场与行业之间收益波动的相关性 | 第84-88页 |
| ·不同波动状况下市场与行业之间收益波动的协同性 | 第88-95页 |
| ·基于状态转换的条件CAPM模型的构造 | 第90-92页 |
| ·不同市场波动状态下动态贝塔系数的变化 | 第92-95页 |
| ·商品资产对改善资产收益动态关系的作用 | 第95-105页 |
| ·不同时期商品资产对于投资组合风险收益特性的改善作用 | 第96-98页 |
| ·不同状态下商品与股票收益间的动态关系 | 第98-100页 |
| ·商品与股票收益波动率的协同性分析 | 第100-105页 |
| ·本章小结 | 第105-107页 |
| 第5章 动态资产配置模型及其在国际化资产配置中的应用 | 第107-135页 |
| ·基于随机规划方法的动态资产配置模型 | 第108-113页 |
| ·情景分析模型的选择与情景元素生成 | 第113-121页 |
| ·几种典型的情景分析模型的原理 | 第113-117页 |
| ·资产收益主要统计特征的建模方法 | 第117-121页 |
| ·中国证券市场中动态资产配置模型的投资绩效 | 第121-126页 |
| ·投资模型和资产配置决策模型的建立 | 第122-124页 |
| ·影响动态资产配置模型绩效的主要因素分析 | 第124-126页 |
| ·国际化动态资产配置中的市场因素与行业因素 | 第126-134页 |
| ·基于中国市场的国际化投资组合的构造 | 第127-129页 |
| ·市场分散化策略与行业分散化策略下的动态资产配置绩效 | 第129-134页 |
| ·本章小结 | 第134-135页 |
| 第6章 全球资产配置中的汇率风险控制 | 第135-165页 |
| ·不同市场与投资约束条件下的汇率风险对冲绩效 | 第136-146页 |
| ·基于最优对冲比率的资产和货币组合的构造 | 第137-139页 |
| ·主要证券市场资产与货币收益率的关系及组合的构造 | 第139-141页 |
| ·不同经济区域和投资约束下的汇率风险对冲绩效 | 第141-146页 |
| ·现行汇率体制下国际化资产配置中的人民币汇率风险 | 第146-152页 |
| ·人民币汇率风险对国际化投资组合风险收益特征的影响 | 第146-148页 |
| ·资产配置方法与人民币汇率风险的控制 | 第148-152页 |
| ·亚洲新兴市场投资者在国际化资产配置中的汇率风险控制 | 第152-164页 |
| ·汇率风险对亚洲新兴市场投资者国际化资产配置绩效的影响 | 第153-156页 |
| ·汇率风险对冲策略对于提升资产配置绩效的有效性 | 第156-161页 |
| ·资产配置过程中不考虑汇率因素时对于投资绩效的影响 | 第161-164页 |
| ·本章小结 | 第164-165页 |
| 第7章 动态资产配置管理系统的设计与实现 | 第165-185页 |
| ·资产配置管理系统的总体架构 | 第167-170页 |
| ·资产配置管理系统中目标函数及约束条件的生成 | 第167-168页 |
| ·资产配置管理系统中资产收益预测信息的生成 | 第168-170页 |
| ·优化和规划方法在资产配置管理系统中的应用 | 第170-174页 |
| ·资产收益模型参数估计中的优化方法 | 第170-172页 |
| ·资产配置管理中的优化和规划方法 | 第172-174页 |
| ·基于中国投资者的国际化资产配置实验平台 | 第174-181页 |
| ·应用与投资绩效 | 第181-184页 |
| ·全球化投资对分散中国投资者风险的作用考察 | 第181-182页 |
| ·全球化投资中资产分散化对投资绩效的作用考察 | 第182-184页 |
| ·本章小结 | 第184-185页 |
| 第8章 结论与进一步的研究方向 | 第185-189页 |
| ·结论 | 第185-187页 |
| ·进一步的研究方向 | 第187-189页 |
| 致谢 | 第189-190页 |
| 参考文献 | 第190-198页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第198-199页 |
