| 内容提要 | 第1-6页 |
| 引言 | 第6-10页 |
| 第一章 金融风险与度量 | 第10-21页 |
| 第一节 金融风险 | 第10-11页 |
| 第二节 证券市场风险 | 第11-17页 |
| 第三节 VaR风险度量方法 | 第17-21页 |
| 第二章 马尔可夫区制转移模型 | 第21-26页 |
| 第一节 GARCH类模型 | 第21-22页 |
| 第二节 SWARCH模型 | 第22-25页 |
| 第三节 马尔可夫区制转移方差模型 | 第25-26页 |
| 第三章 风险度量的实证研究 | 第26-40页 |
| 第一节 数据分析 | 第26-29页 |
| 第二节 参数估计 | 第29-33页 |
| 第三节 VaR度量结果与检验 | 第33-40页 |
| 结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 论文摘要 | 第44-47页 |
| Abstract | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 导师及作者简介 | 第51页 |