| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 1 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究意义和目的 | 第7-8页 |
| ·研究内容和结构 | 第8页 |
| ·研究方法和创新之处 | 第8-10页 |
| 2 日历效应的提出与理论综述 | 第10-20页 |
| ·日历效应的提出 | 第10-12页 |
| ·日历效应理论综述 | 第12-18页 |
| ·日历效应的理论解释 | 第18-20页 |
| 3 中国股票市场星期效应的实证研究 | 第20-32页 |
| ·样本数据的选取 | 第20-23页 |
| ·样本数据的分析 | 第23-28页 |
| ·实证模型的建立 | 第28-30页 |
| ·实证结果和分析 | 第30-32页 |
| 4 中国股票市场月份效应的实证研究 | 第32-37页 |
| ·ARCH效应检验 | 第32-33页 |
| ·实证模型的建立 | 第33-35页 |
| ·实证结果和分析 | 第35-37页 |
| 5 结语 | 第37-41页 |
| ·结论 | 第37页 |
| ·政策思考和建议 | 第37-40页 |
| ·本文的后续研究 | 第40-41页 |
| 注释 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 附录 | 第47-49页 |
| 附录1: 1991.7.4-2004.12.31深圳股票综合指数星期效应实证研究结果 | 第47-48页 |
| 附录2: 1991.7.4-2004.12.31深圳股票综合指数月份效应实证研究结果 | 第48-49页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第49-50页 |
| 后记 | 第50页 |