| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| 第一节 研究背景 | 第10-13页 |
| 一、百姓理财意识增强，银行理财产品丰富了投资品种 | 第10页 |
| 二、商业银行竞争激烈，银行理财产品层出不穷 | 第10-11页 |
| 三、结构性理财产品设计复杂，收益门事件屡见不鲜 | 第11-12页 |
| 四、VaR 方法被广泛应用于金融衍生工具风险管理中 | 第12-13页 |
| 第二节 选题意义 | 第13页 |
| 第三节 国内外研究动态 | 第13-18页 |
| 一、股票挂钩型理财产品研究 | 第13-16页 |
| 二、VaR 方法应用的研究 | 第16-18页 |
| 第四节 研究思路和基本框架 | 第18-19页 |
| 第五节 本文的创新之处 | 第19-20页 |
| 第二章 我国股票挂钩型理财产品的发展现状与特征 | 第20-28页 |
| 第一节 股票挂钩型理财产品的产生及发展 | 第20-21页 |
| 第二节 我国股票挂钩型理财产品的现状 | 第21-23页 |
| 第三节 我国股票挂钩型理财产品的特征 | 第23-28页 |
| 一、股票挂钩型理财产品的结构特征 | 第23-24页 |
| 二、股票挂钩型理财产品的分类特征 | 第24-26页 |
| 三、股票挂钩型理财产品的要素特征 | 第26-28页 |
| 第三章 VaR 的理论基础及其计算方法介绍 | 第28-38页 |
| 第一节 金融市场风险与VaR | 第28-31页 |
| 一、金融市场风险 | 第28页 |
| 二、金融市场风险管理 | 第28-29页 |
| 三、金融市场风险度量方法的演变 | 第29-31页 |
| 第二节 VaR 的基本概念及特征 | 第31-33页 |
| 一、VaR 的基本概念 | 第31-32页 |
| 二、VaR 的特征 | 第32-33页 |
| 第三节 VaR 的计算方法 | 第33-38页 |
| 一、VaR 计算的基本原理 | 第33-34页 |
| 二、VaR 计算的基本方法 | 第34-38页 |
| 第四章 VaR 方法在股票挂钩型理财产品收益及风险度量中的应用 | 第38-58页 |
| 第一节 我国股票挂钩型理财产品的收益及风险 | 第38-40页 |
| 一、我国股票挂钩型理财产品的收益 | 第38页 |
| 二、我国股票挂钩型理财产品的风险 | 第38-40页 |
| 第二节 股票挂钩型理财产品收益及风险的VaR 计算方法 | 第40-43页 |
| 一、蒙特卡罗模拟法（MC 法）求解VaR | 第40-41页 |
| 二、几何布朗运动与参数估计 | 第41-42页 |
| 三、MC 法的MATLAB 实现 | 第42-43页 |
| 第三节 股票挂钩型理财产品收益及风险实证研究 | 第43-56页 |
| 一、阶梯型收益产品 | 第43-48页 |
| 二、区间累积型收益产品 | 第48-51页 |
| 三、多观察日到期年化收益阶梯型产品 | 第51-56页 |
| 第四节 VaR 方法有效性论证 | 第56-58页 |
| 第五章 结论及建议 | 第58-61页 |
| 第一节 结论 | 第58页 |
| 第二节 本文的不足之处 | 第58-59页 |
| 第三节 建议 | 第59-61页 |
| 一、对发行主体的建议 | 第59页 |
| 二、对投资主体的建议 | 第59-60页 |
| 三、对当局及监管方的建议 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 附录 A 慧盈22 号理财产品各收益计算期参数值 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 在读期间的研究成果 | 第66页 |
