| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-16页 |
| ·信用风险度量模型的研究背景 | 第6-8页 |
| ·信用风险度量模型的基本原理 | 第8-11页 |
| ·我国商业信用风险管理现状及问题 | 第11-14页 |
| ·论文的结构与安排 | 第14-16页 |
| 第二章 信用评级 | 第16-27页 |
| ·信用等级的研究背景 | 第16-17页 |
| ·评级指标的筛选模型 | 第17-23页 |
| ·评级规则的建立 | 第23-24页 |
| ·实证分析 | 第24-26页 |
| ·结语 | 第26-27页 |
| 第三章 Credit Metrics模型中资产相关性的确定 | 第27-38页 |
| ·资产相关性的研究背景 | 第27-29页 |
| ·基于企业破产率的贷款收益模型 | 第29-31页 |
| ·组合贷款相关系数的计算 | 第31-34页 |
| ·组和资产的联合违约率 | 第34-36页 |
| ·仿真计算案例 | 第36-37页 |
| ·结语 | 第37-38页 |
| 第四章 半绝对离差信用风险度量模型 | 第38-49页 |
| ·风险度量 | 第38-39页 |
| ·均值－方差、半方差风险度量模型 | 第39-40页 |
| ·单笔贷款的半绝对离差信用风险度量模型 | 第40-45页 |
| ·贷款组合的半绝对离差信用风险度量模型 | 第45-49页 |
| 第五章 信用等级矩阵转移的预测 | 第49-58页 |
| ·转移概率矩阵的研究背景 | 第49页 |
| ·转移概率矩阵的预测方法 | 第49-54页 |
| ·转移矩阵建模 | 第54-56页 |
| ·结语 | 第56-58页 |
| 结束语 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录一 | 第63-64页 |
| 附录二 | 第64-67页 |
| 西北工业大学业 学位论文知识产权声明书 | 第67页 |
| 西北工业大学 学位论文原创性声明 | 第67页 |