保险公司破产模型研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·背景与研究意义 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12-14页 |
| ·问题的提出和研究方法 | 第14-17页 |
| ·提出问题 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-17页 |
| 第2章 理论基础 | 第17-25页 |
| ·wiener随机过程 | 第17-18页 |
| ·盈余过程 | 第18-20页 |
| ·盈余过程的定义时间是连续的 | 第18-20页 |
| ·盈余过程的定义时间是不连续的 | 第20页 |
| ·破产概率 | 第20-23页 |
| ·连续时间破产概率 | 第20-22页 |
| ·离散时间破产概率 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-25页 |
| 第3章 文献综述 | 第25-35页 |
| ·引言 | 第25-26页 |
| ·复合泊松风险模型及其扩展 | 第26-29页 |
| ·复合泊松风险模型及相关结论 | 第26-28页 |
| ·复合泊松风险模型的扩展结论 | 第28-29页 |
| ·复合二项风险模型及主要成果 | 第29-30页 |
| ·破产模型的最新研究动态 | 第30-32页 |
| ·保费收取为随机过程且带利率的破产模型 | 第30-31页 |
| ·索赔相依的破产模型 | 第31页 |
| ·随机收取保费的破产模型 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-35页 |
| 第4章 基于随机保费和索赔相依的双险种模型 | 第35-44页 |
| ·引言 | 第35-36页 |
| ·模型的建立 | 第36-37页 |
| ·模型的求解 | 第37-39页 |
| ·模型的应用 | 第39-44页 |
| ·理论结论 | 第39-41页 |
| ·应用举例 | 第41-42页 |
| ·对比例子 | 第42页 |
| ·结果解释 | 第42-44页 |
| 第5章 基于随机保费和索赔相依的多险种模型 | 第44-54页 |
| ·序言 | 第44-45页 |
| ·模型的建立 | 第45-47页 |
| ·模型的求解 | 第47-48页 |
| ·模型的应用 | 第48-54页 |
| ·理论结论 | 第48-50页 |
| ·应用举例 | 第50-52页 |
| ·对比例子 | 第52页 |
| ·结果解释 | 第52-54页 |
| 第6章 结论 | 第54-58页 |
| ·研究结论 | 第54-57页 |
| ·存在的问题与进一步的工作 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
