可转换债券价值评估模型及影响因素分析
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-15页 |
| ·可转换债券概念与特性简介 | 第10页 |
| ·可转换债券市场发展状况 | 第10-11页 |
| ·国内外可转换债券研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究目的与意义 | 第12-13页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第13页 |
| ·论文结构 | 第13-15页 |
| 2 理论与方法基础 | 第15-24页 |
| ·有效市场假设和无套利假设 | 第15-16页 |
| ·完全市场假设 | 第16-17页 |
| ·完全市场假设与Arroww-Debreu证券 | 第16-17页 |
| ·完全市场假设与无套利假设 | 第17页 |
| ·期权定价理论与方法发展历程简述 | 第17-18页 |
| ·可转换债券定价评估方法简评 | 第18-19页 |
| ·Martingale 评价方法基础 | 第19-22页 |
| ·Brown运动与鞅 | 第19-20页 |
| ·等价概率定理与Girsanov定理 | 第20页 |
| ·风险中立下资产价格随机过程与概率测度转换 | 第20-21页 |
| ·Mertingale评价方法应用举例 | 第21-22页 |
| ·障碍期权简介 | 第22-23页 |
| ·风险证券介绍 | 第23-24页 |
| 3 内含债券价值模型及影响因素分析 | 第24-28页 |
| ·内含债券价值模型与利率结构 | 第24-25页 |
| ·因素影响分析 | 第25-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 4 赎回条款价值模型及影响因素分析 | 第28-38页 |
| ·赎回条款一般结构 | 第28-29页 |
| ·赎回条款评价模型 | 第29-31页 |
| ·参数分析 | 第31-36页 |
| ·模型的扩展 | 第36页 |
| ·小结 | 第36-38页 |
| 5 向下修正条款价值模型及影响因素分析 | 第38-48页 |
| ·向下修正条款概述 | 第38-39页 |
| ·向下修正条款价值模型 | 第39-40页 |
| ·参数分析 | 第40-45页 |
| ·模型扩展 | 第45-46页 |
| ·小结 | 第46-48页 |
| 6 转换权与可转换债券整体价值模型及算例 | 第48-59页 |
| ·转换权 | 第48-53页 |
| ·转换权价值构成 | 第48-49页 |
| ·转换权价值评估模型 | 第49-50页 |
| ·参数分析 | 第50-52页 |
| ·模型扩展 | 第52-53页 |
| ·小结 | 第53页 |
| ·可转换债券整体价值 | 第53-59页 |
| ·可转换债券价值模型 | 第53-54页 |
| ·算例 | 第54-58页 |
| ·小结 | 第58-59页 |
| 7 转换比率与转换价格影响因素研究 | 第59-66页 |
| ·引言 | 第59-60页 |
| ·模型 | 第60-63页 |
| ·模型求解 | 第61页 |
| ·求驻点 | 第61-62页 |
| ·验证驻点是模型的解 | 第62-63页 |
| ·影响因素分析 | 第63-64页 |
| ·小结 | 第64-66页 |
| 8 总结 | 第66-68页 |
| 致 谢 | 第68-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 附 录 | 第72-83页 |
