| 第一章 指数化投资理论及方法概述 | 第1-38页 |
| 第一节 指数化投资概念 | 第12-14页 |
| 一、 主动投资与被动投资 | 第12-13页 |
| 二、 指数化投资与指数基金 | 第13-14页 |
| 第二节 国内外指数化投资发展进程 | 第14-18页 |
| 一、 国外指数化投资的发展进程 | 第14-16页 |
| 二、 国内指数化投资发展及现状 | 第16-18页 |
| 第三节 指数化投资理论框架体系 | 第18-28页 |
| 一、 指数化投资问题研究的两个特性 | 第18-19页 |
| 二、 指数化投资的主要流程 | 第19-23页 |
| 三、 跟踪指数的主要方法 | 第23-27页 |
| 四、 指数化投资其它相关研究问题 | 第27-28页 |
| 第四节 国内外主要研究文献回顾 | 第28-35页 |
| 一、 国外主要研究文献回顾与总结 | 第28-34页 |
| 二、 国内主要研究文献回顾与总结 | 第34-35页 |
| 第五节 本文的主要研究内容与方法 | 第35-38页 |
| 第二章 跟踪误差的计量及其实证分析 | 第38-56页 |
| 第一节 收益率采样频率对跟踪误差的影响 | 第38-50页 |
| 一、 跟踪误差的年化处理 | 第39-40页 |
| 二、 数据的采样频率对跟踪误差影响的实证分析 | 第40-43页 |
| 三、 不同频率收益率数据的内在联系 | 第43-45页 |
| 四、 收益率和跟踪误差时间序列自相关对跟踪误差的影响 | 第45-47页 |
| 五、 跟踪组合与指数收益率时间序列自相关及相关性实证分析 | 第47-49页 |
| 六、 关于不同频率跟踪误差数据对比的总结 | 第49-50页 |
| 第二节 跟踪误差常用计量指标的探讨 | 第50-53页 |
| 第三节 跟踪误差指标的其它计量方式 | 第53-56页 |
| 一、 到期跟踪误差的衡量 | 第53-54页 |
| 二、 跟踪误差的线性表达式 | 第54页 |
| 三、 跟踪误差的半差表达式 | 第54-55页 |
| 四、 跟踪误差指标计量方式的总结与启示 | 第55-56页 |
| 第三章 目标指数的选择及其对指数化投资的影响 | 第56-79页 |
| 第一节 指数化投资目标指数选择 | 第56-58页 |
| 一、 对成份股的要求 | 第56-57页 |
| 二、 对指数的整体要求 | 第57-58页 |
| 第二节 指数的编制原理及其对指数化投资的影响 | 第58-70页 |
| 一、 指数的编制原理及其对应的投资行为假设 | 第58-63页 |
| 二、 指数编制原理对指数化投资跟踪误差的影响 | 第63-70页 |
| 第三节 指数的分级靠档计算法及其对指数化投资的影响 | 第70-76页 |
| 一、 指数的分级靠档计算法概述 | 第70-71页 |
| 二、 分级靠档对指数计算影响实证分析 | 第71-72页 |
| 三、 分级靠档对指数化投资影响实证分析 | 第72-76页 |
| 第四节 指数波动性对跟踪误差的影响 | 第76-79页 |
| 一、 指数波动性与跟踪误差指标相关性检验 | 第77页 |
| 二、 指数波动性对跟踪误差影响程度测算 | 第77-78页 |
| 三、 主要结论及启示 | 第78-79页 |
| 第四章 指数复制方法及其实证分析 | 第79-118页 |
| 第一节 关于本章实证分析的说明 | 第79-80页 |
| 第二节 全样本复制法跟踪指数及其实证分析 | 第80-83页 |
| 第三节 抽样复制法跟踪指数及其实证分析 | 第83-107页 |
| 一、 随机抽样复制法 | 第83-86页 |
| 二、 大权重抽样复制法 | 第86-91页 |
| 三、 最大相关系数复制法 | 第91-94页 |
| 四、 按行业分层抽样复制法 | 第94-99页 |
| 五、 聚类分层抽样复制法 | 第99-107页 |
| 第四节 最优规划复制指数及随机数值搜索技术的应用 | 第107-118页 |
| 一、 随机数值搜索技术 | 第108-111页 |
| 二、 最优规划复制法 | 第111-118页 |
| 第五章 指数化投资过程中的现金管理 | 第118-150页 |
| 第一节 单变量策略模型的建立及求解 | 第119-134页 |
| 一、 指数化投资的现金管理概述 | 第119-120页 |
| 二、 单变量策略模型的建立 | 第120-123页 |
| 三、 单变量策略模型的求解 | 第123-124页 |
| 四、 最优现金持有上限头寸求解实例 | 第124-127页 |
| 五、 最优现金持有上限头寸弹性分析 | 第127-134页 |
| 第二节 多变量现金策略模型的建立及求解 | 第134-148页 |
| 一、 多变量现金策略模型 | 第134-135页 |
| 二、 模型的建立及求解 | 第135-136页 |
| 三、 模型的求解实例 | 第136-142页 |
| 四、 多变量现金策略模型的弹性分析 | 第142-148页 |
| 第三节 本论文的主要结论和进一步的思考 | 第148-150页 |
| 一、 本论文的主要研究结论 | 第148-149页 |
| 二、 关于本论文的进一步思考 | 第149-150页 |
| 参考文献 | 第150-154页 |
| 后记 | 第154页 |
