试论商业银行利率风险管理

0 前言	第1-8页
1 商业银行利率风险管理概述	第8页
2 利率风险的识别和衡量	第8-12页
·利率风险的识别	第9-10页
·资产负债差额风险	第9页
·基差风险	第9-10页
·潜在选择权风险	第10页
·收益曲线风险	第10页
·利率风险的衡量	第10-12页
·资产／负债比例测度法	第10-11页
·资产负债差额报告测度法	第11页
·净持有期分析	第11-12页
3 商业银行利率风险管理技术	第12-21页
·利率敏感性缺口管理	第12-16页
·利率敏感性缺口的基本原理	第12-14页
·利率敏感性缺口技术的运用	第14-15页
·利率敏感性缺口管理的局限性	第15-16页
·持续期缺口管理	第16-20页
·基本原理	第16-18页
·有效持续期缺口管理的应用	第18-19页
·持续期用于利率风险管理的局限性	第19-20页
·模拟分析	第20-21页
4 商业银行利率风险管理策略	第21-29页
·运用资产负债表内的不同组成部分控制利率风险	第21-24页
·投资组合管理	第21页
·利率制定和新产品开发策略	第21-22页
·贷款组合策略	第22页
·经纪存款策略	第22-23页
·借入资金策略	第23-24页
·运用资产负债表外的项目控制利率风险	第24-29页
·远期利率协议	第24-25页
·期货合同	第25-27页
·利率互换协议	第27页
·利率期权合同	第27-28页
·各种金融工具管理利率风险的比较	第28-29页
5 利率管制下我国商业银行利率风险现状分析	第29-32页
·利率风险来源理论分析	第29-30页
·利用缺口技术对我国商业银行利率风险的实证分析	第30-32页
6 我国商业银行利率管理的市场化环境与现状	第32-34页
·我国商业银行将面临的市场化环境	第32-33页
·我国商业银行利率风险管理的现状	第33-34页
7 我国商业银行面对市场化环境应采取的应对策略	第34-37页
参考文献	第37-38页