| 前言 | 第1-10页 |
| 第一章 金融期权概述 | 第10-23页 |
| 第一节 金融期权的产生及其内在价值 | 第10-16页 |
| 一、 期权的产生和发展 | 第10-11页 |
| 二、 金融期权的内在价值 | 第11-16页 |
| 第二节 期权避险原理 | 第16-18页 |
| 一、 买权避险原理 | 第16页 |
| 二、 卖权避险原理 | 第16-18页 |
| 第三节 影响期权价格的因素 | 第18-23页 |
| 一、 股票即期的市场价格S | 第18-19页 |
| 二、 股票价格的波动V_a | 第19页 |
| 三、 无风险利率r | 第19-20页 |
| 四、 到期期限T | 第20-21页 |
| 五、 约定价格X | 第21页 |
| 六、 期权有效期内预计发放的红利D | 第21-23页 |
| 第二章 投资领域中的实物期权 | 第23-27页 |
| 第一节 实物期权概念的引出 | 第23-25页 |
| 第二节 投资中实物期权与金融期权特征的相似性 | 第25-26页 |
| 第三节 投资中的实物期权与金融期权价值影响因素的相似性 | 第26-27页 |
| 第三章 金融期权定价机理及模型 | 第27-45页 |
| 第一节 二项树模型 | 第27-38页 |
| 一、 二项树模型建立的思路 | 第27-29页 |
| 二、 二项树模型的建立 | 第29-38页 |
| 第二节 布莱克-斯科尔斯模型 | 第38-45页 |
| 一、 布莱克-斯科尔斯模型建立思路 | 第38页 |
| 二、 布莱克-斯科尔斯模型的建立 | 第38-45页 |
| 第四章 基于期权理论的投资评价系统 | 第45-73页 |
| 第一节 投资中的实物期权的期权评价系统 | 第45-47页 |
| 第二节 投资领域中的实物期权的期权评价模型 | 第47-60页 |
| 一、 投资前等待机会的期权评价方法 | 第47-54页 |
| 1、 投资支出不变情况下的模型 | 第47-49页 |
| 2、 投资支出变化情况下的模型 | 第49-54页 |
| 二、 可转作他用投资的期权评价方法 | 第54-55页 |
| 三、 追加投资的期权评价方法的模型 | 第55-60页 |
| 1、 追加投资及其附加价值 | 第55-57页 |
| 2、 追加投资期权评价方法的模型 | 第57-60页 |
| 第三节 期权方法决策策略 | 第60-73页 |
| 一、 六区域的决策策略 | 第61-67页 |
| 二、 动态决策方法 | 第67-68页 |
| 三、 网络化实物期权 | 第68-73页 |
| 第五章 基于期权理论的投资评价系统的应用及应用评价 | 第73-86页 |
| 第一节 投资中实物期权实例研究 | 第73-81页 |
| 一、 投资等待机会实例 | 第73-74页 |
| 二、 可转作它用期权实例 | 第74-78页 |
| 三、 追加投资期权实例 | 第78-81页 |
| 第二节 传统投资评价方法与期权评价方法的比较 | 第81-86页 |
| 一、 传统的投资评价方法 | 第81-82页 |
| 二、 传统的投资评价方法在现实中的应用 | 第82-84页 |
| 三、 传统投资评价方法与期权评价方法的比较 | 第84-86页 |
| 结论 | 第86-87页 |
| 参考文献： | 第87-90页 |
| 已发表的论文 | 第90-91页 |
| 谢辞 | 第91页 |