| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-12页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-9页 |
| ·国内外研究现状及文献综述 | 第9-11页 |
| ·本文的主要研究内容及研究方法 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-18页 |
| ·Brown运动及It(o|^)积分 | 第12-14页 |
| ·计价单位的变换及相应的测度变换 | 第14-16页 |
| ·Wilcoxon 秩和检验 | 第16-18页 |
| 第三章 可转换债券的基本理论 | 第18-32页 |
| ·可转换债券的概念 | 第18页 |
| ·可转换债券的价值构成 | 第18-20页 |
| ·可转换债券中普通债券部分的价值 | 第20-21页 |
| ·以 Black-Scholes 期权定价公式为基础的定价模型 | 第21-24页 |
| ·可转换债券的交换期权定价 | 第24-32页 |
| 第四章 可转换债券交换期权定价的实证研究 | 第32-46页 |
| ·模型建立 | 第32-33页 |
| ·样本选取 | 第33-34页 |
| ·参数估计 | 第34-36页 |
| ·理论价值合成对比 | 第36-42页 |
| ·实证结果分析 | 第42-44页 |
| ·误差分析 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |