| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-23页 |
| ·选题背景与意义 | 第9-10页 |
| ·金融混业经营及其全面风险管理的理论基础 | 第10-19页 |
| ·金融混业经营 | 第10-15页 |
| ·金融混业经营的全面风险管理 | 第15-16页 |
| ·金融混业经营下的风险监管模式——全面风险管理的重要辅助手段 | 第16-19页 |
| ·国内外研究现状 | 第19-21页 |
| ·金融混业经营 | 第19页 |
| ·全面风险管理 | 第19-21页 |
| ·研究方法 | 第21-22页 |
| ·论文结构安排及主要创新点 | 第22-23页 |
| 第2章 金融混业经营过渡时期的风险分析 | 第23-32页 |
| ·金融混业经营转变中的常规风险分析 | 第23-26页 |
| ·信用风险 | 第23-24页 |
| ·市场风险 | 第24页 |
| ·操作风险 | 第24-25页 |
| ·利率风险 | 第25页 |
| ·流动性风险 | 第25-26页 |
| ·衍生性金融产品风险(derivatives risk) | 第26页 |
| ·金融混业经营转变中的特殊风险分析 | 第26-29页 |
| ·道德风险 | 第27-28页 |
| ·制度风险 | 第28页 |
| ·垄断风险 | 第28页 |
| ·传导风险（战略风险） | 第28-29页 |
| ·宏观经济波动风险 | 第29页 |
| ·管理风险 | 第29页 |
| ·金融混业经营转变中的全面风险管理框架 | 第29-32页 |
| ·COSO 的《Enterprise Risk Management——Integrated Framework》 | 第29-30页 |
| ·巴塞尔体系蕴含的全面风险管理理念 | 第30页 |
| ·全面风险管理框架的主要内容 | 第30-32页 |
| 第3章 金融混业经营过渡时期的风险度量 | 第32-49页 |
| ·风险度量与VAR | 第32-38页 |
| ·Value at Risk,VaR | 第32-34页 |
| ·VaR 在投资组合中的应用 | 第34-36页 |
| ·Copula 理论 | 第36-38页 |
| ·金融混业经营风险的边缘分布 | 第38-42页 |
| ·市场风险的t-GRACH(1,1)分布 | 第39页 |
| ·信用风险的三参数weibull 分布 | 第39-40页 |
| ·操作风险的三次样条插值分布 | 第40-41页 |
| ·利率风险的GRACH 分布 | 第41页 |
| ·流动性风险的GRACH（1，1）分布 | 第41-42页 |
| ·金融衍生产品风险的g-h 分布 | 第42页 |
| ·Copula 风险联合分布 | 第42-44页 |
| ·Copula-VaR 及其在全面风险管理中的应用 | 第44-49页 |
| ·Copula-VaR | 第44-45页 |
| ·Copula-VaR 模型在全面风险管理中的应用 | 第45-49页 |
| 第4章 健全和完善我国金融混业经营过渡时期的全面风险管理体系的思路 | 第49-60页 |
| ·我国金融混业经营转变的现状分析 | 第49-51页 |
| ·金融混业经营机构分析 | 第49-50页 |
| ·金融混业相关立法分析 | 第50-51页 |
| ·金融风险管理及其风险监管分析 | 第51页 |
| ·构建金融企业内部高效的全面风险管理体系 | 第51-55页 |
| ·全面风险管理的基本流程 | 第51-54页 |
| ·全面风险管理体系的制度建设 | 第54-55页 |
| ·优化内外部环境，全面提高风险监管水平 | 第55-60页 |
| ·混业经营下金融机构风险监管的制度建设 | 第55-57页 |
| ·混业经营下金融机构的特殊风险监管对策 | 第57-60页 |
| 第5章 总结与展望 | 第60-62页 |
| ·全文总结 | 第60-61页 |
| ·研究展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 在校期间发表的学术论文及研究成果 | 第66页 |
| 一、发表的论文 | 第66页 |
| 二、主持或参加的科研项目 | 第66页 |
