上海证券市场与香港证券市场的有效性比较

摘要	第1-6页
Abstract	第6-7页
1.导论	第7-16页
·选题思路与选题意义	第7-8页
·研究对象与研究方法	第8页
·研究框架	第8-9页
·论文的新意与不足之处	第9页
·背景介绍	第9-16页
·中国证券市场	第9-14页
·香港证券市场	第14-16页
2.市场有效性与文献回顾	第16-20页
·市场有效性	第16-17页
·ARCH模型用于研究经济问题的文献回顾	第17-18页
·国内对我国股票市场有效性研究的文献回顾	第18-20页
3.修正GARCH模型	第20-25页
·交易动机	第20-21页
·信息传播速度	第21-23页
·修正GARCH模型	第23-25页
4.实证结果	第25-44页
·数据介绍	第25-26页
·上证指数	第25页
·恒生指数	第25-26页
·数据综述	第26-29页
·初步测试	第29-34页
·星期效应	第29-30页
·季节效应	第30-31页
·上证指数星期效应和季节效应测试	第31-32页
·随时间变化的波动性测试	第32-34页
·修正的GARCH模型回归结果	第34-39页
·平均方程的确定	第34页
·每日数据回归结果	第34-36页
·对每周数据进行回归	第36-39页
·实证检验结果分析	第39-44页
·上海股票市场有效性的提高	第39-43页
·模型本身的问题	第43页
·数据问题	第43页
·样本数据中包括了一段股市过度繁荣期	第43-44页
5.政策建议	第44-49页
6.结论	第49-51页
注释	第51-52页
参考文献	第52-55页