| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-20页 |
| ·问题的提出 | 第12-16页 |
| ·中国证券市场内幕交易监管现状 | 第12-15页 |
| ·应用市场微观结构理论构建证券市场实时监管系统的理论基础 | 第15-16页 |
| ·内幕交易的定义 | 第16-19页 |
| ·内幕交易主体、内幕信息及内幕交易定义 | 第16-17页 |
| ·内幕交易监管及其必要性 | 第17-19页 |
| ·本文研究框架 | 第19-20页 |
| 2. 文献综述 | 第20-30页 |
| ·对证券市场内幕交易监管的文献综述 | 第20-23页 |
| ·对反映信息含量指标的文献综述 | 第23-30页 |
| 3. 上海A 股市场知情交易概率的估计 | 第30-43页 |
| ·样本的选取与数据收集 | 第30-31页 |
| ·知情交易概率模型及其估计方法 | 第31-35页 |
| ·知情交易概率模型 | 第31-33页 |
| ·估计方法 | 第33-35页 |
| ·知情交易概率的估计结果及特征 | 第35-43页 |
| ·盘整时期的知情交易概率估计结果 | 第35-38页 |
| ·下降时期的知情交易概率估计结果 | 第38-40页 |
| ·上升时期的知情交易概率估计结果 | 第40-43页 |
| 4. 知情交易概率与其他相关市场变量之间的统计关系 | 第43-54页 |
| ·知情交易概率与流通市值的关系 | 第43-45页 |
| ·知情交易概率与股价波动之间的关系 | 第45-47页 |
| ·知情交易概率与流通股集中程度之间的关系 | 第47-49页 |
| ·知情交易概率与股票换手率之间的关系 | 第49-51页 |
| ·知情交易概率与股票日均交易次数之间的关系 | 第51-54页 |
| 5. 内幕交易发现模型的构建 | 第54-63页 |
| ·Logistic 模型介绍 | 第54-55页 |
| ·利用 Logistic 模型来构建判别体系的实证研究 | 第55-57页 |
| ·发生内幕交易股票的样本描述 | 第55页 |
| ·数据选取及处理 | 第55-57页 |
| ·实证结果 | 第57-63页 |
| ·对知情交易概率等变量的描述统计 | 第57-59页 |
| ·Logistic 分析 | 第59-63页 |
| 6. 结论 | 第63-67页 |
| ·结论 | 第63-65页 |
| ·对前面几章的总结 | 第63-64页 |
| ·对利用知情交易概率构建内幕交易发现模型的一些思考 | 第64-65页 |
| ·本文的不足之处及进一步研究方向 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-69页 |
| 附录 | 第69-90页 |
| 后记 | 第90-91页 |
| 致谢 | 第91-92页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第92页 |
