中国大豆期货市场的有效性分析

摘要	第1-5页
Abstract	第5-10页
1 绪论	第10-24页
·选题依据和研究的现实意义	第10-13页
·国内外对期货市场有效性研究的状况	第13-18页
·国外研究状况	第14页
·国内研究状况	第14-17页
·本论文的立意和角度	第17-18页
·本论文的主要安排和研究方法	第18-24页
·中国期货市场发展历程	第18-22页
·本论文实证部分期货品种的选择	第22页
·实证部分三个阶段的具体划分	第22-23页
·本论文使用的研究方法和步骤	第23-24页
2 期货市场有效性研究的演进及本论文的模型选择	第24-28页
·有效市场假设理论的演进	第24-25页
·市场有效性的检验方法概述	第25-26页
·本文的实证模型选择	第26-28页
3 中国大豆期货市场的实证检验	第28-40页
·GARCH模型概述	第28-30页
·大豆期货市场的基本统计特征分析	第30-33页
·大豆期货市场三个阶段的各阶GARCH建模分析	第33-38页
·大豆期货市场模型检验的结论	第38-40页
4 我国期货市场有效性的思考及建议	第40-49页
·我国期货市场低效率的表现	第41-42页
·我国期货市场低效率的成因分析	第42-44页
·提高我国期货市场有效性的对策建议	第44-49页
结束语	第49-50页
参考文献	第50-53页
致谢	第53页