制度变迁中的国债流通市场一体化研究--基于我国银行间市场与交易所市场的实证分析
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-24页 |
| 第一节 选题的背景及意义 | 第10-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-18页 |
| 一、国外关于债券市场一体化的研究 | 第12-14页 |
| 二、国内关于债券市场一体化的研究 | 第14-18页 |
| 第三节 本文的研究框架和研究方法 | 第18-23页 |
| 一、本文的研究框架 | 第18页 |
| 二、本文的研究方法 | 第18-23页 |
| 第四节 本文的创新之处和不足 | 第23-24页 |
| 第二章 中国国债流通市场的制度变迁 | 第24-44页 |
| 第一节 国债分割市场的形成过程 | 第24-30页 |
| 一、实物柜台交易市场为主时期 | 第24-26页 |
| 二、交易所国债市场为主时期 | 第26-27页 |
| 三、银行间国债市场的形成 | 第27-30页 |
| 第二节 国债流通市场的一体化过程 | 第30-38页 |
| 一、市场交易主体的统一 | 第31-34页 |
| 二、交易平台和交易品种的融合 | 第34-36页 |
| 三、市场交易制度的完善 | 第36-38页 |
| 第三节 国债流通市场的现状 | 第38-44页 |
| 一、市场基本格局 | 第38-41页 |
| 二、国债市场交易情况 | 第41-44页 |
| 第三章 银行间国债市场与交易所国债市场一体化研究 | 第44-59页 |
| 第一节 数据来源及数据处理 | 第44-46页 |
| 第二节 长期均衡关系分析 | 第46-48页 |
| 第三节 短期动态关系分析 | 第48-59页 |
| 一、平稳性检验 | 第49页 |
| 二、VAR模型 | 第49-51页 |
| 三、格兰杰因果检验 | 第51-52页 |
| 四、脉冲响应函数 | 第52-56页 |
| 五、方差分解 | 第56-59页 |
| 第四章 主要结论与政策建议 | 第59-65页 |
| 第一节 主要结论 | 第59页 |
| 第二节 政策建议 | 第59-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 后记 | 第68-69页 |
