股票挂钩型结构性理财产品设计与定价研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题的背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究综述 | 第10-12页 |
| ·论文的研究思路及内容框架 | 第12-13页 |
| ·论文的特色与创新之处 | 第13-15页 |
| 第2章 股票挂钩型结构性理财产品概述 | 第15-29页 |
| ·股票挂钩型结构性产品的基本内容 | 第15-21页 |
| ·股票挂钩型结构性产品的概念 | 第15-17页 |
| ·股票挂钩型结构性产品的种类 | 第17-19页 |
| ·股票挂钩型结构性产品的特点 | 第19-21页 |
| ·股票挂钩型结构性产品的发展态势 | 第21-25页 |
| ·国际市场上股票挂钩结构性产品的发展情况 | 第21-22页 |
| ·我国股票挂钩型结构性产品的发展情况 | 第22-25页 |
| ·我国股票挂钩型结构性产品发展的驱动因素 | 第25-26页 |
| ·市场利率因素 | 第25-26页 |
| ·金融管制因素 | 第26页 |
| ·产品个性化设计 | 第26页 |
| ·结构性产品多样化需求 | 第26页 |
| ·我国股票挂钩型结构性产品的评价 | 第26-28页 |
| 本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 股票挂钩型银行理财产品的设计 | 第29-42页 |
| ·金融理财产品创新设计的基本原理 | 第29-32页 |
| ·时间纬度的金融衍生产品创新 | 第30页 |
| ·产品纬度的金融衍生产品创新 | 第30-31页 |
| ·条款纬度的金融衍生产品创新 | 第31-32页 |
| ·技术纬度的金融衍生产品创新 | 第32页 |
| ·我国股票挂钩银行理财产品的设计状况 | 第32-39页 |
| ·保本型股票挂钩产品结构与参数设计分析 | 第32-36页 |
| ·我国保本型股票挂钩理财产品设计现状分析 | 第36-39页 |
| ·股票挂钩型理财产品设计的改进方向 | 第39-41页 |
| 本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 股票挂钩型结构性理财产品定价 | 第42-63页 |
| ·股票挂钩理财产品定价方法概述 | 第42-45页 |
| ·二叉树期权定价模型 | 第42-43页 |
| ·Black-Sholes 期权定价方法 | 第43-44页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法 | 第44页 |
| ·有限差分方法 | 第44-45页 |
| ·挂钩单一股票的理财产品定价 | 第45-54页 |
| ·无收益率上限限制的产品定价 | 第46-47页 |
| ·考虑收益率上限限制条件的产品定价 | 第47-49页 |
| ·考虑比例交易费用的产品定价 | 第49-51页 |
| ·考虑汇率波动情况下的产品定价 | 第51-54页 |
| ·挂钩多股票的理财产品定价 | 第54-59页 |
| ·多资产挂钩产品收益函数的确定 | 第54-56页 |
| ·蒙特卡罗模拟定价 | 第56-59页 |
| ·价格函数敏感性分析 | 第59-62页 |
| 本章小结 | 第62-63页 |
| 第5章 股票挂钩型结构性理财产品定价案例 | 第63-81页 |
| ·股票挂钩型结构性理财产品样本选择 | 第63页 |
| ·样本产品定价 | 第63-79页 |
| ·案例结果分析 | 第79-80页 |
| 本章小结 | 第80-81页 |
| 第6章 结论与展望 | 第81-83页 |
| ·主要研究结论 | 第81-82页 |
| ·进一步研究展望 | 第82-83页 |
| 参考文献 | 第83-87页 |
| 攻读硕士学位期间科研情况 | 第87-88页 |
| 参与课题情况 | 第88-89页 |
| 致谢 | 第89页 |
