| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-33页 |
| ·问题的提出及研究的目的 | 第16-18页 |
| ·研究背景与问题的提出 | 第16-17页 |
| ·研究目的与意义 | 第17-18页 |
| ·期权定价国内外研究综述 | 第18-30页 |
| ·国外研究综述 | 第18-24页 |
| ·国内期权定价研究综述 | 第24-29页 |
| ·综合评述 | 第29-30页 |
| ·本文研究方法 | 第30-31页 |
| ·本文主要研究内容 | 第31页 |
| ·技术路线 | 第31-33页 |
| 第2章 B-S 期权定价模型相关理论及新期权思想来源 | 第33-46页 |
| ·期权相关概念介绍 | 第33-35页 |
| ·期权的概念 | 第33页 |
| ·期权的分类 | 第33-34页 |
| ·期权的功能 | 第34-35页 |
| ·期权定价的基本原理 | 第35-37页 |
| ·无套利均衡分析原理 | 第35页 |
| ·股票价格运动的规律 | 第35-37页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型研究 | 第37-41页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型的假设条件 | 第37-38页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型的推导 | 第38-41页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型的推广 | 第41-42页 |
| ·标的物股票支付已知红利的情况 | 第41页 |
| ·标的物股票具有已知的红利率 | 第41-42页 |
| ·外汇期权的定价 | 第42页 |
| ·基于特定投资策略的期权定价模型的思想来源 | 第42-45页 |
| ·股票市场中的投资策略 | 第42-43页 |
| ·特定投资策略下建立期权定价模型的思想 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第3章 线性特定投资策略下的Black—Scholes 看涨期权定价模型 | 第46-69页 |
| ·线性的特定投资策略设定 | 第46-47页 |
| ·线性看涨期权公式推导 | 第47-53页 |
| ·定义损失函数 | 第47-49页 |
| ·定义期权内在价值函数 | 第49-50页 |
| ·具体公式推导 | 第50-53页 |
| ·线性特定投资策略下看涨期权的敏感性分析 | 第53-62页 |
| ·对股票价格变化的敏感性分析 | 第54-55页 |
| ·对波动率变化的敏感性分析 | 第55-56页 |
| ·对到期时间的敏感性分析 | 第56-57页 |
| ·对无风险利率的敏感性分析 | 第57-58页 |
| ·对执行价格的敏感性分析 | 第58-59页 |
| ·对投资策略指数的敏感性分析 | 第59-60页 |
| ·对资金最高占用比率的敏感性分析 | 第60-62页 |
| ·不同投资策略下的期权价格比较 | 第62-67页 |
| ·本章小结 | 第67-69页 |
| 第4章 线性特定投资策略下的Black—Scholes 看跌期权定价模型 | 第69-90页 |
| ·线性的投资策略设定 | 第69-70页 |
| ·线性看跌期权公式推导 | 第70-76页 |
| ·定义损失函数 | 第70-72页 |
| ·定义期权内在价值函数 | 第72-73页 |
| ·具体公式推导 | 第73-76页 |
| ·线性特定投资策略下看跌期权的敏感性分析 | 第76-84页 |
| ·对股票价格变化的敏感性分析 | 第76-77页 |
| ·对波动率变化的敏感性分析 | 第77-79页 |
| ·对到期时间变化的敏感性分析 | 第79页 |
| ·无风险利率的敏感性分析 | 第79-80页 |
| ·对执行价格的敏感性分析 | 第80-82页 |
| ·对投资策略指数的敏感性分析 | 第82-83页 |
| ·对股票最低持有比率的敏感性分析 | 第83-84页 |
| ·不同投资策略下的期权价格比较 | 第84-89页 |
| ·本章小结 | 第89-90页 |
| 第5章 离散特定投资策略下的Black—Scholes 看涨期权定价模型 | 第90-108页 |
| ·离散投资策略下的Black—Scholes 看涨期权定价模型推导 | 第90-96页 |
| ·离散的投资策略设定 | 第90-91页 |
| ·公式推导 | 第91-96页 |
| ·离散特定投资策略下看涨期权的敏感性分析 | 第96-105页 |
| ·对股票价格变化的敏感性分析 | 第97-98页 |
| ·对波动率变化的敏感性分析 | 第98-100页 |
| ·对到期时间的敏感性分析 | 第100-101页 |
| ·对无风险利率的敏感性分析 | 第101-102页 |
| ·对执行价格的敏感性分析 | 第102-104页 |
| ·对投资间距的敏感性分析 | 第104-105页 |
| ·不同投资策略下的期权价格比较 | 第105-107页 |
| ·本章小结 | 第107-108页 |
| 第6章 离散特定投资策略下的Black—Scholes 看跌期权定价模型 | 第108-124页 |
| ·离散投资策略下的Black—Scholes 看跌期权定价模型推导 | 第108-113页 |
| ·离散投资策略设定 | 第108-109页 |
| ·公式推导 | 第109-113页 |
| ·离散特定投资策略下看跌期权的敏感性分析 | 第113-121页 |
| ·对股票价格变化的敏感性分析 | 第114-115页 |
| ·对波动率变化的敏感性分析 | 第115-117页 |
| ·对到期时间的敏感性分析 | 第117-118页 |
| ·对无风险利率的敏感性分析 | 第118-119页 |
| ·对执行价格的敏感性分析 | 第119-120页 |
| ·对投资间距的敏感性分析 | 第120-121页 |
| ·不同投资策略下的看跌期权价格比较 | 第121-123页 |
| ·本章小结 | 第123-124页 |
| 第7章 离散特定投资策略下的股票期权验证分析 | 第124-135页 |
| ·投资策略在实际操作中的应用原则 | 第124-125页 |
| ·遵守投资策略 | 第124页 |
| ·灵活设定投资策略 | 第124-125页 |
| ·尽量减少股票交易的次数 | 第125页 |
| ·数据的来源及其说明 | 第125-127页 |
| ·买入看涨期权的投资策略实例 | 第127-130页 |
| ·设定投资策略 | 第127页 |
| ·执行投资策略 | 第127-129页 |
| ·期权价格比较的验证分析 | 第129-130页 |
| ·买入看跌期权的投资策略实例 | 第130-134页 |
| ·设定投资策略 | 第130-131页 |
| ·执行投资策略 | 第131-133页 |
| ·期权价格比较的验证分析 | 第133-134页 |
| ·本章小结 | 第134-135页 |
| 结论 | 第135-137页 |
| 参考文献 | 第137-145页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 | 第145-147页 |
| 致谢 | 第147-148页 |
| 个人简历 | 第148页 |
