| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状概述 | 第10-15页 |
| ·利率风险管理理论 | 第10-11页 |
| ·利率风险的计量 | 第11-13页 |
| ·VaR 模型及其在利率风险计量中的应用 | 第13-15页 |
| ·论文的逻辑结构及研究方法 | 第15-17页 |
| ·论文的逻辑结构 | 第15页 |
| ·研究方法 | 第15-17页 |
| 第二章 商业银行利率风险概述 | 第17-28页 |
| ·商业银行利率风险的成因 | 第17-20页 |
| ·商业银行利率风险的分类 | 第20-22页 |
| ·重新定价风险 | 第20-21页 |
| ·基差风险 | 第21页 |
| ·收益曲线风险 | 第21页 |
| ·期权性风险 | 第21-22页 |
| ·商业银行利率风险的计量 | 第22-26页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第22-23页 |
| ·持续期分析 | 第23-25页 |
| ·模拟分析 | 第25-26页 |
| ·商业银行利率风险管理机制 | 第26-28页 |
| ·利率风险的管理程序 | 第26页 |
| ·利率风险的处理方法 | 第26-28页 |
| 第三章 VaR 模型在商业银行利率风险计量中的应用 | 第28-37页 |
| ·VaR 模型的基本原理 | 第28-29页 |
| ·VaR 模型的定义 | 第28页 |
| ·VaR 模型的数学描述 | 第28-29页 |
| ·VaR 模型估算因子的选取及应用流程 | 第29页 |
| ·VaR 模型的三种计算方法 | 第29-34页 |
| ·德尔塔---正态法 | 第30-31页 |
| ·历史模拟法 | 第31-32页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第32-33页 |
| ·三种常用VaR 计算方法的比较分析 | 第33-34页 |
| ·VaR 模型的后验测试 | 第34-35页 |
| ·VaR 模型的正态性检验 | 第34页 |
| ·VaR 模型的准确性检验 | 第34-35页 |
| ·VaR 模型在我国商业银行利率风险管理中的适用性分析 | 第35-37页 |
| 第四章 基于VaR 模型的商业银行利率风险计量的实证分析 | 第37-42页 |
| ·VaR 估算因子的选取 | 第37-38页 |
| ·样本数据的选取 | 第37页 |
| ·置信水平的选择 | 第37页 |
| ·持有期的选择 | 第37-38页 |
| ·VaR 模型计量的实证分析 | 第38-40页 |
| ·德尔塔—正态法的实证分析 | 第38-39页 |
| ·蒙特卡罗模拟法的实证分析 | 第39-40页 |
| ·VaR 模型计量方法的后验测试 | 第40-41页 |
| ·实证结果分析 | 第41-42页 |
| 第五章 VaR 模型应用的约束条件分析及前景展望 | 第42-45页 |
| ·VaR 模型在应用中的约束条件分析 | 第42-43页 |
| ·利率形成机制非市场化的约束 | 第42页 |
| ·利率风险管理信息披露机制的约束 | 第42页 |
| ·技术约束 | 第42-43页 |
| ·VaR 模型的应用前景展望 | 第43-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附表 | 第48-53页 |
| 攻读硕士学位期间发表的科研论文 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
