| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-13页 |
| 第1章 绪论 | 第13-19页 |
| ·研究背景及问题的提出 | 第13-14页 |
| ·研究的目的和意义 | 第14-15页 |
| ·国内外研究综述 | 第15-18页 |
| ·国外研究现状综述 | 第15-16页 |
| ·国内研究现状综述 | 第16-18页 |
| ·本文研究的基本框架 | 第18-19页 |
| 第2章 连续市场模型 | 第19-26页 |
| ·连续市场的描述 | 第19-20页 |
| ·无套利原理 | 第20-22页 |
| ·Black-Schols方程 | 第22-24页 |
| ·鞅定价方法 | 第24-26页 |
| 第3章 可转换债券定价模型 | 第26-34页 |
| ·可转换债券的结构式模型 | 第26-31页 |
| ·Ingerosll(1977)单因素模型 | 第26-28页 |
| ·Brennan & Schwartz(1977)单因素模型 | 第28-31页 |
| ·可转换债券的简约式模型 | 第31-34页 |
| ·McConneH & Schwartz(1986)单因素模型 | 第31-32页 |
| ·Tsiveriotis & Fvernandas(1998)模型 | 第32-33页 |
| ·Ho & Pfeffer(1996)双因素模型 | 第33-34页 |
| 第4章 不可赎回的可转换债券定价模型 | 第34-41页 |
| ·模型的建立 | 第34-36页 |
| ·定价可转债 | 第36-40页 |
| ·最优转换策略 | 第40-41页 |
| 第5章 数值方法 | 第41-48页 |
| ·LSM模拟 | 第41-44页 |
| ·二叉树方法 | 第44-48页 |
| 结束语 | 第48-49页 |
| 附录 | 第49-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第59-60页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第60页 |
