| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第一章 前言 | 第10-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-17页 |
| ·BSDE的发展及其估计方法 | 第13-14页 |
| ·非参数回归模型及其估计方法 | 第14-15页 |
| ·半参数回归模型及其估计方法 | 第15-17页 |
| 第三章 模型的引入和建立 | 第17-22页 |
| ·模型的引入 | 第17-19页 |
| ·模型的建立 | 第19-22页 |
| 第四章 模型的估计 | 第22-25页 |
| ·均方误差Z(X(t))的估计 | 第22-23页 |
| ·当期望项可以忽略(即若△_t足够小)时Z(X(t))的估计 | 第22页 |
| ·当期望项不可以忽略(即若△_t较大)时Z(X(t))的估计 | 第22-23页 |
| ·期望回归函数的估计 | 第23-25页 |
| 第五章 估计方法的渐近理论 | 第25-29页 |
| ·Z(X(t))的估计的渐近性质 | 第25-27页 |
| ·参数向量的估计的渐近性质 | 第27页 |
| ·均值回归函数中非参部分估计f的渐近性质 | 第27页 |
| ·关于渐近性结果的几点说明 | 第27-29页 |
| 第六章 数值模拟 | 第29-33页 |
| ·Black-Scholes模型的模拟 | 第29-31页 |
| ·基于风险和无风险资产的半参统计模型的模拟 | 第31-33页 |
| 附录 定理证明 | 第33-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第42页 |