我国上市开放式基金业绩的实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第13-19页 |
| ·国外研究现状 | 第14-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-19页 |
| ·研究内容及研究方法 | 第19-21页 |
| ·研究内容 | 第19-20页 |
| ·研究方法 | 第20-21页 |
| 第二章 上市开放式基金概述及业绩评价理论基础 | 第21-33页 |
| ·上市开放式基金概述 | 第21-24页 |
| ·上市开放式基金产生的历史背景 | 第21页 |
| ·上市开放式基金的产生动力 | 第21-22页 |
| ·上市开放式基金能够解决的问题 | 第22-24页 |
| ·上市开放式基金业绩评价理论基础 | 第24-33页 |
| ·有效市场假说 | 第24-26页 |
| ·投资组合理论 | 第26-28页 |
| ·资本资产定价理论 | 第28-30页 |
| ·套利定价理论 | 第30-32页 |
| ·行为金融学理论 | 第32-33页 |
| 第三章 上市开放式基金绩效评价指标 | 第33-48页 |
| ·传统的收益与风险评价指标 | 第33-36页 |
| ·未考虑风险因素的收益评价指标 | 第33-34页 |
| ·风险评价指标 | 第34-36页 |
| ·风险调整收益评价指标 | 第36-40页 |
| ·Treynor指数 | 第37页 |
| ·Sharpe指数 | 第37-38页 |
| ·Jensen指数 | 第38-39页 |
| ·三种业绩评价指标的比较 | 第39-40页 |
| ·市场表现指标 | 第40-41页 |
| ·套利收益 | 第40-41页 |
| ·折(溢)价率 | 第41页 |
| ·流动性指标 | 第41-43页 |
| ·赎回率 | 第42页 |
| ·换手率 | 第42-43页 |
| ·持股集中度 | 第43页 |
| ·基金管理人能力评价指标 | 第43-46页 |
| ·T-M模型 | 第44-45页 |
| ·H-M模型 | 第45-46页 |
| ·基金业绩持续性指标 | 第46-48页 |
| 第四章 上市开放式基金绩效的实证研究 | 第48-59页 |
| ·样本设计 | 第48-51页 |
| ·研究对象 | 第48-49页 |
| ·市场基准组合的选取 | 第49-50页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第50页 |
| ·数据来源 | 第50-51页 |
| ·实证分析及结论 | 第51-59页 |
| ·收益分析 | 第51-52页 |
| ·风险分析 | 第52-53页 |
| ·风险调整收益分析 | 第53-54页 |
| ·市场表现分析 | 第54-55页 |
| ·流动性分析 | 第55-57页 |
| ·基金管理人能力分析 | 第57-58页 |
| ·业绩持续性分析 | 第58-59页 |
| 第五章 总结 | 第59-64页 |
| ·研究结论 | 第59-60页 |
| ·建议 | 第60-62页 |
| ·本文的创新之处 | 第62-63页 |
| ·研究的不足之处 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第68页 |
