| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 致谢 | 第7-13页 |
| 第一章 引言 | 第13-20页 |
| ·选题背景及意义 | 第13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-18页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·简要评述 | 第17-18页 |
| ·本研究可能的创新之处 | 第18页 |
| ·研究思路与内容安排 | 第18-20页 |
| 第二章 理论基础与模型方法 | 第20-29页 |
| ·理论基础 | 第20-22页 |
| ·有效市场假说 | 第20-21页 |
| ·协同市场假说 | 第21页 |
| ·行为金融理论 | 第21-22页 |
| ·计量模型及方法 | 第22-28页 |
| ·单变量GARCH模型 | 第22-24页 |
| ·多变量动态条件相关(DCC)模型 | 第24-27页 |
| ·Kendall协和系数检验 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 中国A股市场行业板块波动性的实证研究 | 第29-42页 |
| ·数据选取与基本统计分析 | 第29-33页 |
| ·数据选取 | 第29-30页 |
| ·描述性统计 | 第30-31页 |
| ·平稳性检验 | 第31页 |
| ·自相关与条件异方差检验 | 第31-33页 |
| ·单变量GARCH模型计量结果及分析 | 第33-38页 |
| ·行业板块波动性的一致性检验 | 第38-41页 |
| ·数据选取及处理 | 第38-39页 |
| ·非参数检验结果及分析 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第四章 中国A股市场行业板块相关性的实证研究 | 第42-52页 |
| ·行业板块间相关性的测度 | 第42-48页 |
| ·数据选取与处理 | 第42页 |
| ·相关性测度结果及分析 | 第42-48页 |
| ·行业板块间相关性的稳定性检验 | 第48-51页 |
| ·数据选取与处理 | 第48页 |
| ·非参数检验结果及分析 | 第48-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 第五章 结论及政策建议 | 第52-55页 |
| ·结论 | 第52页 |
| ·政策建议 | 第52-54页 |
| ·展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录1:中证原材料指数等九个行业指数收益率的统计特征分析图 | 第58-67页 |
| 附录2:2005-2009年各行业板块动态相关系数排序表 | 第67-72页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文与参加的科研项目 | 第72页 |