| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-17页 |
| ·论文研究背景 | 第10-11页 |
| ·论文研究的目的和意义 | 第11-12页 |
| ·研究的目的 | 第11页 |
| ·研究的意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-15页 |
| ·论文主要内容、研究方法和思路 | 第15-16页 |
| ·主要内容 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·研究思路 | 第16页 |
| ·论文的创新点及特色 | 第16-17页 |
| 第二章 股指期货概述 | 第17-26页 |
| ·股指期货的概念 | 第17页 |
| ·股指期货的特点 | 第17-19页 |
| ·股指期货的发展历程 | 第19-21页 |
| ·股指期货的功能 | 第21-23页 |
| ·价格发现功能 | 第21-22页 |
| ·套期保值功能 | 第22页 |
| ·资产配置功能 | 第22-23页 |
| ·增强股市稳定性和流动性的功能 | 第23页 |
| ·套期保值功能之间的关系 | 第23页 |
| ·股指期货在中国的发展 | 第23-26页 |
| 第三章 套期保值理论 | 第26-38页 |
| ·套期保值的经济学原理 | 第26-27页 |
| ·套期保值的类型 | 第27-29页 |
| ·空头套期保值(Short Hedge) | 第27-28页 |
| ·多头套期保值(Long Hedge) | 第28页 |
| ·交叉套期保值(Cross Hedge) | 第28-29页 |
| ·复合套期保值(Compound Hedge) | 第29页 |
| ·基差理论 | 第29-33页 |
| ·基差的概念 | 第30-32页 |
| ·基差风险及其数学意义 | 第32-33页 |
| ·套期保值理论发展 | 第33-38页 |
| ·简单套期保值理论 | 第34页 |
| ·选择性套期保值理论 | 第34-35页 |
| ·投资组合套期保值理论 | 第35-38页 |
| 第四章 股指期货套期保值效果评价模型 | 第38-45页 |
| ·套期保值比率是影响套期保值效果的关键 | 第38-39页 |
| ·套期保值策略选择 | 第39页 |
| ·套期保值模型 | 第39-42页 |
| ·最小方差(MV)套期保值比率 | 第39-41页 |
| ·传统的OLS套期保值模型 | 第41页 |
| ·基于二元GARCH模型 | 第41-42页 |
| ·套期保值流程 | 第42-45页 |
| 第五章 股指期货套期保值效果实证模拟研究 | 第45-54页 |
| ·沪深300指数 | 第45页 |
| ·数据来源与说明 | 第45-47页 |
| ·传统的OLS模型 | 第47-50页 |
| ·传统的OLS回归 | 第47-48页 |
| ·对OLS估计方程的随机误差序列进行序列相关检验 | 第48-49页 |
| ·对OLS估计方程的随机误差序列进行ARCH效应检验 | 第49页 |
| ·套期保值的效果分析 | 第49-50页 |
| ·二元GARCH模型 | 第50-52页 |
| ·二元GARCH回归 | 第50-51页 |
| ·GARCH回归方程中系统的检验 | 第51页 |
| ·套期保值的效果分析 | 第51-52页 |
| ·模型比较分析 | 第52-53页 |
| ·实证模拟分析的不足 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 主要参考文献 | 第56-58页 |
| 附表1 | 第58-59页 |
| 附表2 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第61-62页 |