| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题的背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·VaR 研究现状 | 第9-11页 |
| ·Copula 研究现状 | 第11-12页 |
| ·蒙特卡洛研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文思路与内容 | 第13-15页 |
| 2 VaR 理论概述 | 第15-20页 |
| ·VaR 含义及参数选择 | 第15-16页 |
| ·VaR 的优缺点 | 第16-17页 |
| ·VaR 计算的具体方法 | 第17-19页 |
| ·历史模拟法 | 第17-18页 |
| ·参数方法（方差-协方差法） | 第18-19页 |
| ·Monte Carlo 模拟法 | 第19页 |
| ·本章小结 | 第19-20页 |
| 3 Copula 函数理论 | 第20-26页 |
| ·Copula 函数定义及相关性质 | 第20-22页 |
| ·Copula 函数定义 | 第20-21页 |
| ·Copula 函数性质 | 第21-22页 |
| ·常用的Copula 函数 | 第22-24页 |
| ·椭圆Copula 函数族 | 第22-23页 |
| ·Archimedean Copula 函数族 | 第23-24页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第24-25页 |
| ·参数估计方法 | 第24页 |
| ·非参数估计方法 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 4 基于 Copula-Kernel 模型的 VaR 计算 | 第26-35页 |
| ·边际分布的建模 | 第26-28页 |
| ·二元Copula-Kernel 模型 | 第28-30页 |
| ·二元Copula-Kernel 模型的VaR 计算 | 第28页 |
| ·实证分析 | 第28-30页 |
| ·高维Copula-Kernel 模型 | 第30-34页 |
| ·产生多维随机序列的Monte Carlo 方法 | 第30-31页 |
| ·基于Copula-Monte Carlo 的多个资产组合的VaR 计算 | 第31-33页 |
| ·实证分析 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 5 结论与展望 | 第35-36页 |
| ·主要结论 | 第35页 |
| ·研究展望 | 第35-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-41页 |
| 附录 | 第41页 |
