能源金融视角下中国大宗能源价格影响因素研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 导论 | 第9-18页 |
| 一、选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 二、国内外研究现状及述评 | 第10-15页 |
| 三、研究思路与方法 | 第15-17页 |
| 四、可能的创新点及不足 | 第17-18页 |
| 第一章 金融因素对能源价格影响的理论分析 | 第18-31页 |
| 第一节 论文相关理论基础 | 第18-20页 |
| 一、概念界定 | 第18-19页 |
| 二、能源价值理论 | 第19-20页 |
| 第二节 能源发展现状分析 | 第20-27页 |
| 一、能源市场现状 | 第20-24页 |
| 二、能源金融发展现状 | 第24-26页 |
| 三、能源价格波动现状 | 第26-27页 |
| 第三节 金融因素对能源价格波动的机理分析 | 第27-31页 |
| 一、金融变量的选取 | 第27-28页 |
| 二、金融因素影响能源价格的机理分析 | 第28-31页 |
| 第二章 金融因素与能源价格波动的基本分析 | 第31-37页 |
| 第一节 数据处理与描述性统计分析 | 第31-33页 |
| 一、数据选取与预处理 | 第31页 |
| 二、变量描述性统计分析 | 第31-33页 |
| 第二节 变量的平稳性检验 | 第33页 |
| 一、平稳性检验 | 第33页 |
| 二、ADF检验结果分析 | 第33页 |
| 第三节 变量的协整关系检验 | 第33-37页 |
| 一、最优滞后阶数的确定 | 第33-34页 |
| 二、协整关系检验 | 第34-37页 |
| 第三章 金融因素对能源价格影响的静态分析 | 第37-43页 |
| 第一节 向量误差修正模型的概述 | 第37-38页 |
| 一、向量误差修正模型的基本原理 | 第37-38页 |
| 二、向量误差修正模型的特点 | 第38页 |
| 第二节 向量误差修正模型的实证分析 | 第38-40页 |
| 一、金融因素与能源价格的长期均衡分析 | 第38-39页 |
| 二、金融因素对能源价格的短期波动分析 | 第39-40页 |
| 第三节 金融因素对能源价格的冲击效应及贡献度分析 | 第40-43页 |
| 一、金融因素对能源价格的冲击效应分析 | 第40-41页 |
| 二、金融因素对能源价格的贡献度分析 | 第41-43页 |
| 第四章 金融因素对能源价格影响的动态分析 | 第43-52页 |
| 第一节 状态空间模型的概述 | 第43-44页 |
| 一、状态空间模型的基本原理 | 第43页 |
| 二、卡尔曼滤波 | 第43-44页 |
| 第二节 状态空间模型实证结果分析 | 第44-46页 |
| 一、模型实证结果分析 | 第44-45页 |
| 二、模型的稳定性检验 | 第45-46页 |
| 第三节 金融变量对能源价格影响的时变分析 | 第46-50页 |
| 一、时变参数描述性统计 | 第46-47页 |
| 二、时变参数轨迹图分析 | 第47-50页 |
| 第四节 模型预测情况与结论分析总结 | 第50-52页 |
| 一、模型预测情况分析 | 第50-51页 |
| 二、模型结论分析总结 | 第51-52页 |
| 结论与政策建议 | 第52-55页 |
| 一、本文结论 | 第52-53页 |
| 二、政策建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
