商品期货市场价格发现与投机泡沫研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 导论 | 第10-28页 |
| ·研究背景及意义 | 第10页 |
| ·本文涉及的概念 | 第10-14页 |
| ·文献综述 | 第14-23页 |
| ·研究目的、思路与方法 | 第23-26页 |
| ·本文结构和创新点 | 第26-28页 |
| 2 商品期货市场价格发现功能研究 | 第28-62页 |
| ·价格发现的不同度量:IS模型与PT模型 | 第28-32页 |
| ·商品期货价格发现实证研究 | 第32-47页 |
| ·市场间波动溢出研究 | 第47-53页 |
| ·期货与预期未来现货价格关系研究 | 第53-60页 |
| ·本章结论 | 第60-62页 |
| 3 商品便利收益的期权定价及实证分析 | 第62-81页 |
| ·便利收益相关理论回顾 | 第62-68页 |
| ·便利收益的期权性质 | 第68-69页 |
| ·数据描述 | 第69-70页 |
| ·实证分析 | 第70-79页 |
| ·结论与启示 | 第79-81页 |
| 4 商品市场投机泡沫检验—基于非线性方法 | 第81-105页 |
| ·资产价格泡沫 | 第81-84页 |
| ·非线性模型 | 第84-90页 |
| ·商品价格泡沫检验的实证研究 | 第90-103页 |
| ·结论与启示 | 第103-105页 |
| 5 商品市场投机泡沫检验—基于持续期依赖方法 | 第105-123页 |
| ·商品市场理性投机泡沫理论分析 | 第105-109页 |
| ·持续期依赖检验 | 第109-111页 |
| ·数据描述 | 第111页 |
| ·实证研究 | 第111-121页 |
| ·结论与启示 | 第121-123页 |
| 6 结论与展望 | 第123-127页 |
| ·主要结论 | 第123-124页 |
| ·理论分析与政策建议 | 第124-126页 |
| ·研究不足与展望 | 第126-127页 |
| 致谢 | 第127-128页 |
| 参考文献 | 第128-140页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 | 第140页 |
