| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-19页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第7-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 羊群效应的相关研究 | 第11-15页 |
| 1.2.2 已实现测度与Realized GARCH模型 | 第15-16页 |
| 1.2.3 研究现状述评 | 第16页 |
| 1.3 研究内容和研究方法 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 本章小结 | 第18-19页 |
| 第2章 羊群效应与波动模型理论基础 | 第19-29页 |
| 2.1 羊群效应理论基础 | 第19-22页 |
| 2.1.1 羊群效应定义 | 第19页 |
| 2.1.2 羊群效应产生的原因 | 第19-20页 |
| 2.1.3 羊群效应模型 | 第20-21页 |
| 2.1.4 羊群行为的控制对策 | 第21-22页 |
| 2.2 度量羊群效应的指标 | 第22-24页 |
| 2.2.1 LSV分析方法 | 第22-23页 |
| 2.2.2 PCM分析方法 | 第23页 |
| 2.2.3 CSSD分析方法 | 第23-24页 |
| 2.2.4 CSAD分析方法 | 第24页 |
| 2.3 GARCH与Realized GARCH模型 | 第24-27页 |
| 2.3.1 GRACH模型 | 第24-25页 |
| 2.3.2 Realized GARCH模型 | 第25-26页 |
| 2.3.3 已实现波动率 | 第26-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-29页 |
| 第3章 中国主板市场波动性及羊群效应研究 | 第29-39页 |
| 3.1 数据来源及描述性统计 | 第29-31页 |
| 3.2 基于Realized GARCH模型的主板市场波动性分析 | 第31-34页 |
| 3.3 基于Realized GARCH模型的主板市场羊群效应实证分析 | 第34-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 中国创业板市场波动性及羊群效应研究 | 第39-47页 |
| 4.1 数据来源及描述性统计 | 第39-40页 |
| 4.2 基于Realized GARCH模型创业板市场波动性分析 | 第40-42页 |
| 4.3 基于Realized GARCH模型的创业板市场羊群效应实证分析 | 第42-46页 |
| 4.4 本章小结 | 第46-47页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第47-53页 |
| 5.1 结论 | 第47-48页 |
| 5.2 政策建议 | 第48-53页 |
| 5.2.1 对投资者的建议 | 第48页 |
| 5.2.2 对政策制定者的建议 | 第48-53页 |
| 参考文献 | 第53-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
