中美玉米期货与现货价格传递效应--基于临时收储政策的影响研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 导论 | 第9-15页 |
| 一、研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 二、文献综述 | 第10-13页 |
| 三、内容安排 | 第13-14页 |
| 四、创新与不足 | 第14-15页 |
| 第一章 中美玉米期货与现货价格传递效应的理论基础 | 第15-27页 |
| 第一节 玉米临时收储政策的改革依据 | 第15-19页 |
| 一、理论依据 | 第15-18页 |
| 二、现实依据 | 第18-19页 |
| 第二节 价格传递的理论基础 | 第19-21页 |
| 一、期货市场与现货市场的相关理论 | 第19-20页 |
| 二、国际国内农产品市场价格传递的相关理论 | 第20-21页 |
| 第三节 中美玉米期货与现货市场间的价格传导渠道 | 第21-23页 |
| 一、贸易渠道 | 第21-22页 |
| 二、金融渠道 | 第22-23页 |
| 三、能源渠道 | 第23页 |
| 第四节 临时收储政策改革对价格传递效应的影响分析 | 第23-27页 |
| 一、期货市场 | 第24-25页 |
| 二、贸易渠道 | 第25页 |
| 三、预期因素 | 第25-27页 |
| 第二章 中美玉米期货与现货价格走势及波动特征 | 第27-37页 |
| 第一节 中美玉米市场发展现状 | 第27-31页 |
| 一、美国玉米市场发展现状 | 第27-29页 |
| 二、中国玉米市场发展现状 | 第29-31页 |
| 第二节 中美玉米期货与现货价格走势分析 | 第31-32页 |
| 一、中美玉米期货与现货的价格走势 | 第31-32页 |
| 二、中美玉米期货与现货价格走势的关联关系 | 第32页 |
| 三、中美玉米价格波动的原因分析 | 第32页 |
| 第三节 我国玉米期货现货价格的波动特征分析 | 第32-37页 |
| 一、数据选取 | 第33页 |
| 二、描述性统计 | 第33-34页 |
| 三、我国玉米期货现货价格波动特征的实证分析 | 第34-37页 |
| 第三章 中美玉米期货与现货价格传递效应的实证分析 | 第37-54页 |
| 第一节 实证模型及数据选取 | 第37-40页 |
| 一、向量误差修正模型(VECM模型) | 第37-38页 |
| 二、BEKK模型 | 第38-40页 |
| 第二节 基于均值层面的价格传导研究 | 第40-47页 |
| 一、平稳性检验 | 第40-41页 |
| 二、中美玉米期货与现货间价格的传导关系 | 第41-42页 |
| 三、中美玉米期货与现货间价格的传导方向 | 第42-43页 |
| 四、中美玉米期货与现货间价格的传导路径 | 第43-46页 |
| 五、方差分解分析 | 第46-47页 |
| 第三节 基于方差层面的波动溢出效应 | 第47-54页 |
| 一、临时收储政策改革之前的波动溢出效应 | 第48-50页 |
| 二、临时收储政策改革之后的波动溢出效应 | 第50-54页 |
| 结论与政策建议 | 第54-56页 |
| 一、研究结论 | 第54-55页 |
| 二、政策建议 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
