基于分析师推荐构成的股票投资决策模型
| 摘要 | 第2-3页 |
| Abstract | 第3-4页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究内容及意义 | 第8-9页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第8页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 技术路线与文章结构 | 第9-12页 |
| 1.3.1 技术路线 | 第9-10页 |
| 1.3.2 文章结构 | 第10-12页 |
| 2 相关文献 | 第12-16页 |
| 2.1 分析师推荐价值验证 | 第12-13页 |
| 2.2 分析师推荐效用的影响因素 | 第13页 |
| 2.3 分析师群体行为 | 第13-14页 |
| 2.4 投资决策 | 第14页 |
| 2.5 文献小结 | 第14-16页 |
| 3 分析师推荐的效用 | 第16-21页 |
| 3.1 投资收益 | 第16页 |
| 3.2 统计概述 | 第16-18页 |
| 3.3 收益效用对比 | 第18-21页 |
| 4 超额收益序列表现度量 | 第21-29页 |
| 4.1 度量算法 | 第21-23页 |
| 4.2 度量算法有效性 | 第23-25页 |
| 4.3 多元分析 | 第25-29页 |
| 5 分析师推荐构成模型 | 第29-36页 |
| 5.1 分析师档案 | 第29-31页 |
| 5.1.1 分析师档案分析 | 第30-31页 |
| 5.1.2 分析师档案构建实例 | 第31页 |
| 5.2 分析师推荐构成 | 第31-32页 |
| 5.3 构成分析 | 第32-34页 |
| 5.3.1 推荐的信息权重 | 第32-33页 |
| 5.3.2 构成收益 | 第33页 |
| 5.3.3 构成风险 | 第33页 |
| 5.3.4 构成分数 | 第33-34页 |
| 5.4 投资决策模型 | 第34-36页 |
| 6 实证分析 | 第36-41页 |
| 6.1 实验数据 | 第36页 |
| 6.2 分析师特征统计 | 第36-38页 |
| 6.3 模型有效性验证 | 第38-41页 |
| 7 研究结论与展望 | 第41-42页 |
| 7.1 研究结论与创新 | 第41页 |
| 7.2 研究展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46-48页 |
