| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-15页 |
| 1.2.1 石油价格与汇率关系的研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 时间序列模型的研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.3 灰色模型的研究现状 | 第13-15页 |
| 1.3 研究内容及技术路线 | 第15-17页 |
| 第2章 时间序列模型及分数阶灰色模型简介 | 第17-26页 |
| 2.1 误差修正模型ECM | 第17-18页 |
| 2.2 ECM-GARCH模型 | 第18-20页 |
| 2.3 灰色模型 | 第20-23页 |
| 2.3.1 GM(1,1)模型 | 第20-21页 |
| 2.3.2 FGM(q,1)模型 | 第21-22页 |
| 2.3.3 GM(1,N)模型 | 第22-23页 |
| 2.4 滞后值 τ 的计算 | 第23-25页 |
| 2.5 本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 基于ECM-GARCH模型的长期变化油价冲击对汇率的影响 | 第26-40页 |
| 3.1 数据选取及统计分析 | 第26-28页 |
| 3.2 模型检验 | 第28-29页 |
| 3.2.1 原始数据的平稳性检验 | 第28-29页 |
| 3.2.2 格兰杰两步法的协整检验 | 第29页 |
| 3.3 油价与汇率的误差修正模型 | 第29-30页 |
| 3.4 油价与汇率的ECM-GARCH模型 | 第30-32页 |
| 3.5 基于改进的ECM-GARCH模型的油价冲击对汇率的影响 | 第32-38页 |
| 3.5.1 模型的参数估计 | 第33-37页 |
| 3.5.2 改进的ECM-GARCH模型应用 | 第37-38页 |
| 3.6 结果论证与政策建议 | 第38-39页 |
| 3.7 本章小结 | 第39-40页 |
| 第4章 基于多变量分数阶灰色模型的短期变化油价冲击对汇率的影响 | 第40-52页 |
| 4.1 多变量分数阶FGM(q,N)模型 | 第40-41页 |
| 4.2 多变量分数阶时滞FGM(q,N,τ)模型 | 第41-46页 |
| 4.2.1 FGM(q,N,τ)模型的建立 | 第41-42页 |
| 4.2.2 FGM(q,N,τ)模型的求解 | 第42-46页 |
| 4.3 实证分析 | 第46-51页 |
| 4.3.1 基于FGM(q,N)模型的油价冲击对汇率影响的实证分析 | 第46-47页 |
| 4.3.2 基于FGM(q,N,τ)模型的油价冲击对汇率影响的实证分析 | 第47-51页 |
| 4.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 第5章 总结与展望 | 第52-53页 |
| 5.1 本文主要创新点 | 第52页 |
| 5.2 研究展望 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间参加科研项目 | 第59页 |
